Monte Carlo Simulation zu Release 4.02 ( RELNBANK_402_RISK_MC )

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Kurztext

Monte Carlo Simulation zu Release 4.02

Beschreibung

Es werden sieben Monte-Carlo-Simulationstypen zur Verfügung gestellt. Die vier Standardsimulationen sind die folgenden:

1. Bootstrapping
2. Structurized Monte Carlo mit dem Box Muller Alg. zur Erzeugung der normalverteilten Stichproben
3. Structurized Monte Carlo mit dem Baum Alg. zur Erzeugung der normalverteilten Stichproben
4. Structurized Monte Carlo mit Strata Gems Alg. von Michael Curran zur Erzeugung der normalverteilten Stichproben

Außerdem können eigene Funktionen zur Erzeugung der Stichprobe definiert werden:

• Es kann eine eigene Funktionen implementiert werden, die normalverteilten Zeitreihen erzeugt, mit Mittelwert null, Varianz eins und Kovarianz null (unabhängig).

• Es können ferner Funktionen hinterlegt werden, um die gesamte Verteilung der Marktpreisänderungen zu erzeugen. Um die Verteilung zu beschreiben, werden von SAP folgende Daten zur Verfügung gestellt.

• Kovarianzmatrix zur Risikohierarchie

• Historischen Zeitreihen entsprechende der Risikohierachie

• Kovarianzmatrix und Historischen Zeitreihen

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Length: 1545 Date: 20260120 Time: 184805     sap01-206 ( 19 ms )