Abstrakter Risikofaktor zu Release 4.02 ( RELNBANK_402_RISK_RF )

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Kurztext

Abstrakter Risikofaktor zu Release 4.02

Beschreibung

Ab Release 4.02 gibt es eine verallgemeinerte Beschreibungstechnik von preisbildenden Faktoren für das Risk Management: den sogenannten abstrakten Risikofaktor. Er dient zur Integration von benutzerdefinierten Marktdaten. Insbesondere die Marktdatenanforderung der externen Preisrechner können hiermit zukünftig abgebildet werden. Der abstrakte Risikofaktor ist in der Risikohierarchie integriert und kann damit auch Bestandteil des VaR-Reportings sein. Der abstrakte Risikofaktor findet hauptsächlich Anwendung in den Externen Preisrechnern. Für die SAP-Preisrechner findet der abstrakte Risikofaktornur nur Anwendung bei den Volatilitäten mit Profil.

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