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FIN_TRM_COMM_RM: Financial Risk Management für Commodities (neu) ( RELNTRM_605_COMM_RM_M )

FIN_TRM_COMM_RM: Financial Risk Management für Commodities (neu) ( RELNTRM_605_COMM_RM_M )

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Kurztext

FIN_TRM_COMM_RM: Financial Risk Management für Commodities (neu)

Verwendung

Ab SAP Erweiterungspaket 5 für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 605) unterstützt die Business Function TRM, Financial Risk Management für Commodities (FIN_TRM_COMM_RM) die folgenden Prozesse zur Verwaltung von Commodities:

  • Exposure Management für Commodities
Commodity-Exposure-Report (Transaktion TISCER)
Report zum Anzeigen der physischen Geschäfte und der Wertpapiergeschäfte eines Commodity. Der Report gibt auch den Nettobestand von Long- und Short-Positionen eines Commodity aus. Über einen Report können Volumen, Kontrakt- und Marktwert angezeigt werden.
  • Commodityswaps
Mit dieser Funktion können sie Commodityswapgeschäfte anlegen und bearbeiten. Commodityswaps ähneln Zinsswaps, aber die Parteien tauschen einen Festpreis für ein Commodity gegen einen variablen Preis für das Commodity aus.
  • Commodity-OTC-Optionen
Mit dieser Funktion können sie Commodity-OTC-Optionsgeschäfte anlegen und bearbeiten. Commodity-OTC-Optionen sind eine besondere Art OTC-Option mit einem Commodity-Forward als Underlying. OTC-Geschäfte sind das Ergebnis von Verhandlungen zwischen zwei Parteien ohne Beteiligung oder Regulierung eines Handelsplatzes. Die Bedingungen der Geschäfte sind vollständig geschäftsspezifisch und werden schriftlich festgehalten.
  • Im Hedge Accounting für Exposures können Sie Commodity-Risiken absichern.
  • Spot-Spot-Methode

Die Funktion zur Absicherung von Commodities ermöglicht es, im Hedge Accounting für ExposuresSicherheiten mit der Spot-Spot-Methode oder der Doppel-Spot-Methode zu verwalten und Effektivitätstest für Commodity-Hedges auszuführen.
  • Sicherung mit Commodityswaps

Mit Commodityswaps kann der Absicherer einen Vertrag mit variablem Preis in einen Vertrag mit fixem Preis umwandeln und umgekehrt. Dadurch kann das Commoditypreisrisiko abgesichert werden.
  • Die ausgelieferte Funktionalität enthält auch Vorgänge für Commoditystammdaten und -Marktdaten einschließlich Commoditykurven, mit denen Sie zukünftige Commoditypreise einschließlich der Zinsbelastung und Gewinnerzielung durch sofortige Verfügbarkeit der Ware darstellen können.
  • FAS 157 Reporting
FAS-157-Reports sind Compliance-Berichte über den Marktwert von Finanzinstrumenten. Der Report zeigt die Marktwerte von Finanzinstrumenten an. Das System kann die Instrumente in drei Stufen klassifizieren.
  • Handel mit CO2-Gutschriften und Emissionszertifikaten
Aufgrund des Kyoto-Protokolls benötigen Kunden den Handel von Emissionszertifikaten auf den Märkten. Diese Zertifikate haben die Form von Instrumenten wie Futures, Forwards und börsengehandelten Optionen. Diese neuen Funktionen ermöglichen, diese Zertifikate unter dem neuen Typ Wetter zu handeln.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Neue Struktur

Die neue Struktur Financial Risk Management für Commodities unter Financial Supply Chain Management → Treasury and Risk Management enthält alle Funktionen zur Verwaltung von Commodities.

Neue Funktionen

  • Die neuen Funktionen Commodity-Kurven pflegen (Transaktion TANCMASTER) und Erfüllungsort definieren(Transaktion TPM_LOCATION) sind unter Financial Risk Management für Commodities → Stammdaten verfügbar.
  • Unter Financial Risk Management für Commodities → Marktdaten und Simulation → Marktdaten und unter Treasury and Risk Management → Grundfunktionen → Marktdatenverwaltung → Manuelle Marktdateneingabe → Commodities sind die folgenden Funktionen verfügbar:
  • Futures-Style-Commoditykurve anzeigen (Transaktion TPM_TRCO_FUTMD)

  • Marktdaten zu Commodity-Forwards eingeben(Transaktion TPM_TRCO_FWMD)

  • Unter Financial Risk Management für Commodities → Marktdaten und Simulation → Marktdaten findet sich die neue Funktion Commodity-Preis-Kurven vergleichen (Transaktion TANCC_COMPARE).
  • Die neue Funktion zur Sammelbearbeitung von Commodityswaps (Transaktion FTRCOMS00) findet sich unter Financial Risk Management für Commodities → Abwicklung → Sammelbearbeitung.
  • Der neue Report Commodity-Exposure-Report (Transaktion TISCER) findet sich Financial Risk Management für Commodities → Informationssysteme.
  • Unter Treasury and Risk Management → Market Risk Analyzer → Werkzeuge → Reorganisationstools → Finanzobjektintegration finden Sie die folgenden neuen Einträge:
  • Finanzobjekte für Exposure-Positionen erzeugen (AFO_AP_EXP_MMIG)

  • Finanzobjekte für Exposure-Positionen bearbeiten (AFO_AP_EXP_MUPD)

  • Unter Financial Risk Management für Commodities → Hilfsmittel → Archivierung und unter Treasury and Risk Management → Transaction Manager → Hilfsmittel → Archivierung findet sich der neue Knoten Rohexposures und Exposure-Positionen (Exposure Management 2.0).
  • Rohexposures und Exposure-Positionen vorverarbeiten (Transaktion FTREX31)

  • Rohexposures und Exposure-Positionen zurücksetzen (Transaktion FTREX32)

  • Rohexposures archivieren (Transaktion FTREX41)

  • Exposure-Positionen archivieren (Transaktion FTREX42)

  • Unter Treasury and Risk Management → Financial Risk Management für Commodities → Informationssysteme → Externes Meldewesen→ FAS 157 finden sich die folgenden neuen Funktionen:
  • Wertpapiere nach Stufe klassifizieren (Transaktion FTI_FAS157_LEV_SEC)

  • Darlehen nach Stufe klassifizieren (Transaktion FTI_FAS157_LEV_LOAN)

  • OTC-Geschäfte nach Stufe klassifizieren (Transaktion FTI_FAS157_LEV_OTC)

  • FAS157 Compliance-Übersicht (Transaktion FTI_FAS157_OVERVIEW)

  • FAS157 Stufe 3 Details (Transaktion FTI_FAS157_LEVEL3)

Geänderte/ersetzte Funktionen

  • Die Funktion Commodity-Stammdaten pflegen (Transaktion FCZZ; ersetzt die Transaktion TPM_CTY_MASTER im Bereichsmenü) ist um ein Tree Control erweitert worden, das die Commodityhierarchie anzeigt und den Zugriff auf die Commodities erleichtert. Auf der Registerkarte Grunddaten finden sich die neuen Felder Commodity-Typ, Erfüllungsort und Incoterms. Zum Erfassen von Terminkursdaten können Sie die neue Registerkarte benutzen.
  • Die Funktionen für die Zinsberechnung (TI10, TI11,TI12, TI13, TI37, TJ05, TJ05_REV, TJ09) sind geändert worden. Sie können jetzt die Zinssätze und Commoditypreise anpassen. Der Strukturknoten wurde in Variable Kursberechnung umbenannt.
  • Die Funktionen zur Geschäftsverwaltung wurden erweitert und unterstützen jetzt den neuen Produkttyp 810 Commodityswap.

Auswirkungen auf das Customizing

Die neue Komponente Financial Risk Management für Commodities hat kein eigenes Customizing. Das Customizing des SAP Treasury and Risk Management enthält alle für die Commodityprozesse benötigten Aktivitäten.

Neu hinzugefügte Customizing-Aktivitäten

  • Unter Treasury and Risk Management → Grundfunktionen → Marktdatenverwaltung → Stammdaten → Commodities finden Sie die folgenden neuen Customizing-Aktivitäten:

  • Incoterms definieren findet sich unter Treasury and Risk Management → Transaction Manager → Börsennotierte Derivate → Stammdaten → Commodities.
  • Unter Treasury and Risk Management → Transaction Manager → Allgemeine Einstellungen → Hedge Accounting für Exposures → Nummernkreise finden Sie die folgenden neuen Customizing-Aktivitäten:
  • Nummernkreise für (automatische) Hypothetische Derivate definieren

  • Nummernkreise für (automatische) Hypothetische Derivate Buchungskreisen zuordnen

  • Unter Treasury and Risk Management → Transaction Manager → Allgemeine Einstellungen → Hedge Accounting für Exposures → Einstellungen zum Exposure Management 2.0 finden Sie den neuen Knoten Archivierung von Rohexposures und Exposure-Positionen, der die neue Aktivität Buchungskreisabhängige Verweildauer pflegen enthält.
  • Unter Treasury and Risk Management → Transaction Manager → Allgemeine Einstellungen → Informationssysteme → FAS 157 finden Sie die folgenden neuen Customizing-Aktivitäten:

Geänderte Customizing-Aktivitäten

  • Unter Treasury and Risk Management → Transaction Manager → Börsennotierte Derivate → Geschäftsverwaltung → Geschäftsarten ist die Aktivität Geschäftsarten definieren so erweitert worden, dass sie für den neuen Produkttyp 810 Commodityswap den neuen Bereich Commodity-Swap mit den folgenden Feldern enthält:
  • Kennzeichen Kompensation benutzen

  • Seitentyp für die eingehende Seite eines Swaps

  • Seitentyp für die ausgehende Seite eines Swaps

  • Unter Treasury and Risk Management → Transaction Manager → Allgemeine Einstellungen → Hedge Accounting für Exposures → Effektivitätsprüfung → Berechnungsarten definieren ist das neue Kennzeichen Hypothetisches Derivat automatisch anlegen verfügbar.

Weitere Informationen

  • Testfall: Commodity-Exposure-Report
  • Testfall: Commodity-Optionen
  • Testfall: Commodityswaps
  • Testfall: Commoditykurven
  • Testfall: Exposure Manager 2.0 - Erweiterungen
  • Testfall: Sicherung mit Commodityswaps
  • Testfall: Spot-Spot-Methode bei Commodity Absicherung
  • Testfall: Compliance-Berichte mit FAS157





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Length: 16017 Date: 20260113 Time: 072243     sap01-206 ( 382 ms )