FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Clearing-Schwellen-Reporting (Neu) ( RELNTRM_605_LR_FI_AN_14 )

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Kurztext

FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Clearing-Schwellen-Reporting (Neu)

Verwendung

Ab SAP-Erweiterungspaket 5 (SP11) für SAP ERP 6.0, SAP-Erweiterungspaket 6 (SP07) für SAP ERP 6.0 und SAP-Erweiterungspaket 6 für SAP ERP 6.0, Version für SAP HANA, Support Package 01 steht das Clearing-Schwellen-Reporting über die Business Function TRM, Neue Instrumente, Erweiterungen Buchhaltung, Reporting (FIN_TRM_LR_FI_AN_3) zur Verfügung.

Nichtfinanzielle Gegenparteien (Non-financial counterparties - NFCs) derivativer Finanzinstrumente sind grundsätzlich nicht erforderlich, um bei der Bearbeitung dieser Finanzgeschäfte einen zentralen Clearing-Partner zu verwenden. NFCs werden jedoch zur Durchführung des Clearings benötigt, wenn sie diese Finangeschäfte für die Risikominderung nicht abgeschlossen haben und wenn die gleitende Durchschnittsposition dieser Geschäfte die angegebenen Clearing-Schwellenwerte über einen Zeitraum von 30 Tagen überschreitet. Das Clearing-Schwellen-Reporting (CSR) für das Treasury and Risk Management unterstützt die NFCs bei der Überwachung ihrer derivativen Finanzgeschäfte, die nicht für die Risikominderung ausgeführt wurden.

Das CSR ermittelt die gleitende Durchschnittsposition für einen Stichtag und berechnet aus dieser Position die Inanspruchnahme. Wenn Sie eine Warnstufe definieren, gibt das System eine Warnung aus, wenn die Inanspruchnahme die Warnstufe erreicht.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Neue Transaktionen

Die folgenden neuen Funktionen finden Sie im Anwendungsmenü unter Treasury and Risk Management -> Transaction Manager -> Informationssystem -> Berichte -> Meldewesen -> Clearing-Schwellen-Reporting (CSR):

• Kennzahlen für Clearing-Schwellen-Report berechnen (Transaktion FTR_THRESHOLD_CALC)

• Clearing-Schwellen-Report (Transaktion FTR_THRESHOLD_DISP)

• Vorschlagswerte für Risikominderungskennzeichen definieren (Transaktion FTR_THRESHOLD_RM_DER). Mit den Einstellungen, die Sie hier vornehmen, wird automatisch der Vorschlagswert für das Kennzeichen "Risikominderung" eines Finanzgeschäfts ermittelt.

• Mit der Funktion Risikominderungskennzeichen setzen (Transaktion FTR_THRESHOLD_RM) können Sie das Kennzeichen für vorhandene Finanzgeschäfte in Übereinstimmung mit den Einstellungen, die Sie in der Funktion Vorschlagswerte für Risikominderungskennzeichen definieren vorgenommen haben, setzen.

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Neues Customizing

Im Customizing des Treasury and Risk Managements finden Sie unter Transaction Manager -> Allgemeine Einstellungen -> Informationssystem folgende neue Aktivitäten:

• Rechtsgrundlagen definieren

Gesetze und Bestimmungen legen z.B. fest, welche Gesellschaften an die Behörden berichten müssen. Im SAP-System wird die "Rechtsgrundlage" verwendet, um die Gesetze und Bestimmungen zu beschreiben, die die Grundlage des Unternehmens-Reportings bilden.

Beispiele

• EMIR

• Dodd-Frank Act

• Unter dem neuen Knoten Clearing-Schwellen-Reporting finden Sie folgende Aktivitäten:

• Organisatorische Entitäten für das Clearing-Schwellen-Reporting definieren

Sie führen das Clearing-Schwellen-Reporting auf Entitätsebene durch. Sie ordnen der Clearing-Schwellenentität eine Rechtsgrundlage und die entsprechenden Buchungskreise zu.

Auf dieser Ebene legt das System die Kennzahlen für das Clearing-Schwellen-Reporting fest.

• Einstellungen für das Clearing-Schwellen-Reporting

In dieser Customizing-Aktivität nehmen Sie die Einstellungen für die verschiedenen Rechtsgrundlagen vor.

Damit das System die gleitende Durchschnittsposition und die Position zum Stichtag berechnen kann, müssen Sie einige Einstellungen vornehmen, mit deren Hilfe die Nominalwerte ermittelt und die Fremdwährungsbeträge in die Clearing-Schwellenwährung umgerechnet werden können. Darüber hinaus definieren Sie Instrumentengruppen und ordnen diesen Ihre Finanzgeschäfte zu. Sie geben die Clearing-Schwellenwerte und die Warnstufe an.

• BAdI: Berechnung von Kennzahlen für das Clearing-Schwellen-Reporting

Weitere Informationen

TRM, Neue Instrumente, Erweiterungen Buchhaltung, Reporting.

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