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TRM, Zinskurven-Framework (neu) ( RELNTRM_605_YCF_M )

TRM, Zinskurven-Framework (neu) ( RELNTRM_605_YCF_M )

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Kurztext

TRM, Zinskurven-Framework (neu)

Verwendung

Mit der Business Function TRM, Zinskurven-Framework (FIN_TRM_YCF) steht Ihnen ein Zinskurven-Framework zur Verfügung, mit dem Sie:

  • Referenzzinssätze mit einem Zahlungsrhythmus von unter einem Jahr definieren können. Hierdurch ist es möglich, für denselben Referenzzinssatz verschiedene Zahlungs- und Verzinsungsrhythmen zu haben.
  • Basis-Spreads (Tenor- oder Währungs-Spreads) und Basis-Spread-Kurven in der Marktdatenverwaltung definieren können.
  • Basis-Spread-Kurven zu Zinskurven hinzufügen und diese im Barwert und in Mark-to-Market-Berechnungen berücksichtigen können, inklusive der dynamischen Ableitung der entsprechenden Spread-Kurven aus den Finanzgeschäfts-/Bestandsattributen zur Laufzeit.

Hinweis:

  • Die Business Function ist Teil des SAP-Erweiterungspakets 5, Support Package 12 für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 605), SAP-Erweiterungspaket 6, Support Package 08, für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 606) und SAP-Erweiterungspaket 6 für SAP ERP 6.0, Version für SAP HANA 1.0, Support Package 03 (EA-FINSERV 616), und SAP-Erweiterungspaket 7, Support Package 01, für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 617).(EA-FINSERV 616).

  • Lesen Sie den SAP-Hinweis Beziehung von Lizenzen und Business Functions (1524246), um herauszufinden, ob Sie zusätzliche Lizenzen benötigen, um die Business Function TRM, Zinskurven-Framework (FIN_TRM_YCF) zu aktivieren.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Neue Funktionen im Bereichsmenü

  • Unter Treasury and Risk Management -> Grundfunktionen -> Marktdatenverwaltung -> Manuelle Marktdateneingabe -> Basis-Spreads finden Sie die neue Funktion Basis-Spreads bearbeiten Transaktion RMBSM)
  • Unter Treasury and Risk Management -> Grundfunktionen -> Marktdatenverwaltung -> Manuelle Marktdateneingabe -> Basis-Spreads finden Sie die neue Funktion Übersetzungstabelle: Basis-Spreads bearbeiten (Transaktion S_EIS_72000058).

Geänderte Funktionen im Bereichsmenü

  • Die Szenarioverwaltung(Transaktion TV21) unter Market Risk Analyzer -> Informationssystem -> Simulation wurde geändert:
  • Sie können eine Zinskurve nun nur verschieben, indem Sie manuell einen Basispunktwert eingeben.

  • Wenn ein Zinssatz durch eine Verschiebung negativ werden würde, wird der Wert dieses Zinsatzes auf Null gesetzt.

  • In der grafischen Anzeige wird die kubische Spline-Interpolation nicht mehr unterstützt.

  • In der Druckliste werden die Referenzzinssätze nach Zinskurven gruppiert angezeigt.

  • Die aus der Druckliste aufgerufene Funktion 'Grafische Anzeige' hat keine Auswirkungen.

Ersetzte Funktionen im Bereichsmenü

  • Unter Treasury and Risk Management -> Grundfunktionen -> Marktdatenverwaltung -> Manuelle Marktdateneingabe wurde die Funktion Zinskurven eingeben und auswerten (Transaktion JBYC) durch die gleichnamige Transaktion JBYCN ersetzt.

Entfernte Funktionen im Bereichsmenü

  • Unter Treasury and Risk Management -> Market Risk Analyzer -> Werkzeuge -> Preisrechner wurde die Funktion Zinsrechner (Transaktion TXZI) aus dem Bereichsmenü entfernt.

Obsolete Funktionen

Die Transaktionen JB68 und JB69 sind obsolet, da die Tabelle JBD11 nicht mehr verwendet wird.

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

  • Diese Business Function ist mit dem Analyseteil der Komponente SEM Banking nicht kompatibel. Wenn Sie die Business Function aktivieren, prüft das System
  • die vorhandenen Analysestrukturen. Sie dürfen keine Analysestrukturen mit Merkmalsverwendungstyp in Analysestrukturen 0 verwenden [Flexible Merkmalsverwendung (Views)].

  • die Einstellungen für Finanzobjekte. Sie dürfen die Finanzobjektintegration für die Komponente STFO Ergebnisrechnung nicht aktivieren.

  • Nach der Aktivierung der Business Function müssen Sie das Zinskurven-Framework im Customizing des Treasury and Risk Management unter Grundfunktionen -> Marketdatenverwaltung -> Stammdaten -> Einstellungen für Referenzzinssätze und Zinskurven -> Zinskurven-Framework aktivieren aktivieren. Wenn Sie dies nicht tun, können Sie das Zinskurven-Framework nicht verwenden.
Wenn Sie das Zinskurven-Framework aktivieren, bietet Ihnen das System die Möglichkeit, Ihre vorhandenen Einstellungen für Referenzzinssätze und Zinskurvenarten in das Zinskurven-Framework zu migrieren. Weitere Informationen finden Sie in der Programmdokumentation Migrationsprogram.
Im neuen Zinskurven-Framework werden die statistischen Daten wie Volatilitäten und Korrelationen immer auf der Grundlage der Zinskurvenart gesichert. Wenn Sie Zinskurvenarten mit dem Zinstyp Zerobond-Zins hatten, müssen Sie die statistischen Daten für neue VaR-Berechnungen noch einmal berechnen.

Auswirkungen auf das Customizing

Ersetzte Customizing-Aktivitäten

  • Unter Treasury and Risk Management -> Grundfunktionen -> Marktdatenverwaltung -> Stammdaten -> Einstellungen zu Referenzzinsen und Zinskurven wurden die folgenden Customizing-Aktivitäten ersetzt:

  • Unter Treasury and Risk Management -> Grundfunktionen -> Marktdatenverwaltung -> Manuelle Marktdateneingabe-> Zins wurde die Customizing-AktivitätZinskurven eingeben und auswerten durch die gleichnamige Customizing-Aktivität ersetzt. Siehe auch Zinskurven eingeben und auswerten

Neue Customizing-Aktivitäten

  • Unter Treasury and Risk Management -> Grundfunktionen -> Marktdatenverwaltung -> Stammdaten -> Einstellungen zu Referenzzinsen und Zinskurven finden Sie die folgenden neuen Customizing-Aktivitäten:

Und unter dem neuen Knoten Basis-Spreads finden Sie die folgende neue Customizing-Aktivität:

  • Unter Treasury and Risk Management -> Grundfunktionen -> Marktdatenverwaltung -> Manuelle Marktdateneingabe finden Sie unter dem neuen Knoten Basis-Spreads die Customizing-Aktivität Basis-Spreads eingeben.
  • Unter Treasury and Risk Management -> Grundfunktionen -> Marktdatenverwaltung -> Stammdaten -> Dateischnittstelle finden Sie den neuen Knoten Basis-Spreads mit der Customizing-Aktivität Notierungsarten umschlüsseln.
  • Unter Treasury and Risk Management -> Grundfunktionen -> Marktdatenverwaltung -> Stammdaten -> Datafeed -> Übersetzungstabelle finden Sie die folgenden neuen Customizing-Aktivitäten:

  • Unter Treasury and Risk Management -> Analyzer Basiseinstellungen -> Bewertung finden Sie die folgenden neuen Customizing-Aktivitäten:

  • Spread-Kurvenableitung

- BAdI: Basis-Spread-Kurven für Forward-Berechnung ableiten
- BAdI: Basis-Spread-Kurven für Auswertungszwecke ableiten

Geänderte Customizing-Aktivitäten

  • Die Customizing-Aktivität Auswertungsarten definieren und einstellen bietet Ihnen nun die Möglichkeit, Basis-Spread-Kurvenarten zu Auswertungsarten/Bewertungsregeln zuzuordnen. Dies tun Sie im Register Marktdatenkategorien. Im Register Auswertungssteuerung ordnen Sie Basis-Spread-Ableitungs-IDs für Forward-Kurven und für Auswertungskurven zu. Die Einstellung 1001 im Feld Berechnungsroutinen für Bewertungsregeln wird nicht unterstützt.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Business Function Sets und Business Functions -> Enterprise Business Functions -> Rechnungswesen -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> TRM, Zinskurven-Framework.






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Length: 13266 Date: 20260113 Time: 071618     sap01-206 ( 162 ms )