FIN_TRM_COMM_RM_4: DKS-basierte Durchschnittspreise für Commodity-Forwards ( RELNTRM_617_COMM_FORW_PR )

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Kurztext

FIN_TRM_COMM_RM_4: DKS-basierte Durchschnittspreise für Commodity-Forwards

Verwendung

Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 617) wurde die Business Function TRM, FRM for Commodities 4 (FIN_TRM_COMM_RM_4) um Funktionen für auf Commodity-Forward-Indizes basierende Einträge und Preisfindungsfunktionen für Durchschnittspreis-Commodity-Forwards erweitert

Für die Preisfindung der Commodity-Forward-Indizes wurden dem Einstiegsbild das Feld Timing für DKS-basierte Durchschnittspreis-Commodity-Forwards (manuelle Eintrag oder über Verwendung des BAPIs) hinzugefügt.

Wenn Sie einen DKS-basierten Commodity-Swap eingeben, indem Sie einen Commodity-Forward-Index verwenden, können Sie im Feld Timing eine der folgenden Optionen eingeben:

10,,Täglich
20,,Wöchentlich
30,,Monatlich
40,,Vierteljährlich
50,,Halbjährlich
60,,Jährlich

(Anmerkung: Das Feld Zeit bis zur Fälligkeit wird für den DKS-basierten Derivatstyp Commodity-Futures zur Verfügung gestellt.)

Wenn im Feld Timing kein Eintrag vorgenommen wird, ermittelt das System das nächstliegende Timing. Wenn z.B. für ein DKS-basiertes Commodity-Forward monatliche oder vierteljährliche Abrechnungspreise verfügbar sind, werden bei der Berechnung des Durchschnittspreises die monatlichen Preise berücksichtigt.

Hinweis:
Für eine ausgewählte Kombination aus DKS-ID, MIC, physischer Commodity und Timing müssen im System Commodity-Preise verfügbar sein (siehe Transaktion FDCS17).

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Für die Preisfindung des Durchschnittspreis-Commodity-Forward (prognostizierten Preise oder Preisfixierung), basierend auf dem Commodity-Forward-Index, ist in der Customizing-Aktivität Kontraktspezifikationen für Derivate festlegen (FDCS01) ein DKS mit dem Derivatstyp 201 - Commodity-Forward-Index definiert. Sie nehmen diese Einstellung unter Treasury and Risk Management -> Grundfunktionen -> Marktdatenverwaltung -> Stammdaten -> Marktdaten basierend auf Kontraktspezifikation für Derivate -> Kontraktspezifikationen für Derivate.

Sie nehmen die Einstellungen für die Zeitraumermittlung unter Kontraktspezifikationen für Derivate -> Zeitraumermittlung -> Commodity-Forward-Index -> Zeitraumermittlung für Commodity-Forward-Index festlegen vor.

Weitere Informationen

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