Börsengehandelte Optionen und Future: Marginverwaltung ( RELNTRTM40C_DE_MARGIN )

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Kurztext

Börsengehandelte Optionen und Future: Marginverwaltung

Beschreibung

Zu Release 4.5A steht im Bereich der börsengehandelten Optionen und Future eine Verwaltung für Variation Margin zur Verfügung.

Die börsengehandelten Optionen und Future werden in Einzelbestandsführung verwaltet. Durch jedes Open wird ein neuer Einzelbestand erzeugt. Dieser kann durch einen oder mehrere (Teil-) Close geschlossen werden.

Bei der Eingabe des Close wird die Zuordnung zu einem oder mehreren Einzelbeständen angeboten. Die Zuordnung erfolgt manuell.

Die tägliche Berechnung der Variation Margin auf Basis der Settlementkurse erfolgt durch Aufruf des Reports "Variation Margin" im Derivate-Menü unter Buchhaltung -> Buchung.

Die täglich errechnete Variation Margin, die Kursgewinne / verluste aus Close-Geschäften sowie die Variation Margin des Close-Geschäftes werden im Variation Margin Journal ausgewiesen. Dabei werden auch die Buchungsinformationen für diese Bewegungen ausgegeben.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Online-Dokumentation.

rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time   Addresses (Business Address Services)  
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