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Dokumentation

Vorleistungsrisiko für Devisenoptionen (neu) ( RELNBANKCFM_RA_200_DOVR )

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   Vendor Master (General Section)  
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Kurztext

Vorleistungsrisiko für Devisenoptionen (neu)

Verwendung

Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 2.00 (EA-FINSERV 200) haben Sie die Möglichkeit, für Devisenoptionen ein Vorleistungsrisiko auszuweisen.

Damit das System das Vorleistungsrisiko berechnen kann, müssen folgende Daten bekannt sein:

• Ermittlungsverfahren

• Ausfallrisikoregel mit Settlementrisiko

• Variablen-Belegungs-Id Barwert oder Nominalbetrag

Für Devisenoptionen werden Vorleistungsrisiken in Höhe des Gegenleistungsbetrags des Underlying ausgewiesen. Bei Variablen-Belegungs-Id = Barwert wird das Vorleistungsrisiko delta-gewichtet.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Sie stellen die Dauer des Vorleistungsrisikos währungsabhängig über das Customizing ein unter SAP Banking → SEM → Risikoanalyse → Ausfallrisiko-Limitierung → Grundeinstellungen → Definitionen → Verschiebung Gültigkeitsdatum Vorleistungsrisiko für Devisenoptionen.

Weitere Informationen

ABAP Short Reference   BAL Application Log Documentation  
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Length: 1524 Date: 20240425 Time: 154654     sap01-206 ( 22 ms )