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Dokumentation

Kalibrierung des Hull-White-Zinsstrukturmodells (neu) ( RELNBANKFSCM_500_CALIBR )

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Kurztext

Kalibrierung des Hull-White-Zinsstrukturmodells (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC 5.00, Financial Services (EA-FS 500) steht Ihnen eine eigene Transaktion für die Kalibrierung des Hull-White-Zinsstrukturmodells zur Verfügung. Die Kalibrierung ist im Wesentlichen eine Optimierung, bei der das System aus aktuellen impliziten Black-Scholes-Volatilitätswerten von Swaptions oder Caplets die Hull-White-Volatilitätsparameter bestimmt, für die sich eine möglichst gute Übereinstimmung von der nach Hull-White und der nach Black-Scholes berechneten Optionspreise ergibt.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen

General Material Data   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
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Length: 1008 Date: 20240419 Time: 063303     sap01-206 ( 22 ms )