Ansicht
Dokumentation

Monte Carlo Simulation zu Release 4.02 ( RELNBANK_402_RISK_MC )

Vendor Master (General Section)   ABAP Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Monte Carlo Simulation zu Release 4.02

Beschreibung

Es werden sieben Monte-Carlo-Simulationstypen zur Verfügung gestellt. Die vier Standardsimulationen sind die folgenden:

1. Bootstrapping
2. Structurized Monte Carlo mit dem Box Muller Alg. zur Erzeugung der normalverteilten Stichproben
3. Structurized Monte Carlo mit dem Baum Alg. zur Erzeugung der normalverteilten Stichproben
4. Structurized Monte Carlo mit Strata Gems Alg. von Michael Curran zur Erzeugung der normalverteilten Stichproben

Außerdem können eigene Funktionen zur Erzeugung der Stichprobe definiert werden:

• Es kann eine eigene Funktionen implementiert werden, die normalverteilten Zeitreihen erzeugt, mit Mittelwert null, Varianz eins und Kovarianz null (unabhängig).

• Es können ferner Funktionen hinterlegt werden, um die gesamte Verteilung der Marktpreisänderungen zu erzeugen. Um die Verteilung zu beschreiben, werden von SAP folgende Daten zur Verfügung gestellt.

• Kovarianzmatrix zur Risikohierarchie

• Historischen Zeitreihen entsprechende der Risikohierachie

• Kovarianzmatrix und Historischen Zeitreihen

ABAP Short Reference   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 1545 Date: 20240420 Time: 043136     sap01-206 ( 21 ms )