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Release 4.03: neue Preisrechner / Änderungen an Preisrechnern ( RELNBANK_403_RISK_PRCALC )

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Kurztext

Release 4.03: neue Preisrechner / Änderungen an Preisrechnern

Beschreibung

Im Release 4.03 sind folgende neue Preisrechner enthalten:

  1. Double-Knock-Out- und Double-Knock-In-Option
Bewertung nach dem Verfahren von Ikeda und Kumitomo (1992)
  1. Börsengehandelte Optionen auf Futures mit Future-Style Abrechnungsverfahren
Bewertung nach Black-Scholes und Aufzinsung des Optionspreises auf Optionsfälligkeit nach Bühler, W. (1991)

Weiterhin wurden Korrekturen im Preisrechner für börsengehandelte Derivate vorgenommen. Folgende Geschäftsformen sind betroffen:

  • Zinsfuture mit Notierung 100% - Zinssatz (z.B. EURIBOR-Futures)
  • Option auf Zinsfuture mit Notierung 100% - Zinssatz
  • Option auf Bond-Futures
  • Option auf Aktienindex-Futures

Da für Geschäftsformen mit Futurestyle-Abwicklung (Futures und z.B. Optionen auf Futures and der Eurex) der Barwert immer Null ist, wird als zusätzliche Information für solche Geschäfte im Detailprotokoll der Barwertanalyse mit Release 4.03 der Kurswert der Position angezeigt (d.h. aktueller Kurs multipliziert mit Kontraktgröße und Anzahl Kontrakte).






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Length: 1520 Date: 20240423 Time: 110430     sap01-206 ( 22 ms )