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OZ-Ermittlung bei Konten und variablen Geschäften als Durchschnitt (neu) ( RELNBANK_ALM_500_OZ )

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   General Material Data  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

OZ-Ermittlung bei Konten und variablen Geschäften als Durchschnitt (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC 5.00, Financial Services (EA-FS 500) gibt es in der Komponente Asset-Liability-Management eine weitere Methode, Opportunitätszinsen zu berechnen.

SAP bietet bislang folgende Möglichkeiten, einen Opportunitätszinssatz (OZ) im ALM einzubinden:

• Übergabe des OZ als externe Kennzahl über das Finanzobjekt

• Übernahme des im Profit Analyzer kalkulierten OZ

• Übernahme des Produktzinses, wenn kein OZ ermittelt werden kann.

Bei der Übernahme des im Profit Analyzer kalkulierten OZ wird Konten und variablen Geschäften der Tagesgeldzinssatz als nominaler Opportunitätszins für das ALM zugewiesen, unabhängig davon, welches Verfahren im PA eingerichtet wurde. Die Verwendung des Tagesgeldzinssatzes ist insofern sinnvoll, als Konten jederzeit ausgeglichen werden könnten, doch entspricht es nur eingeschränkt den praktischen Anforderungen, da in der Praxis eben nicht alle Konten täglich ausgeglichen werden.

Eine alternative Berechnung eines Opportunitätszinses soll die Zu- und Abläufe des Kontos unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten simulieren. Zur Simulation des Saldos eines Kontos gibt es die Fälligkeitsszenarien. Für Konten und variable Geschäfte kann der Opportunitätszinssatz nun auch als Durchschnitt über die Opportunitätszinsen der aus den Fälligkeitsszenarien simulierten Abläufen gefunden werden.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Um die neue Berechnungsmethode zu nutzen, müssen Sie im Customizing der ALM-Bewertungsart im Feld OZ-Ermittlung den Wert Durchschnitt aus Zinskurve der Kalkulationsregel oder Durchschnitt aus Zinskurve der Auswertungsarteintragen. Zusätzlich müssen Sie ein Fälligkeitsszenario für die betroffenen Geschäfte definiert haben.

Siehe auch:

Fälligkeitsszenarien definieren

Lesen Sie in der SAP Bibliothek das Dokument "Opportunitätszinsermittlung im ALM".

General Material Data   PERFORM Short Reference  
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Length: 2873 Date: 20240418 Time: 053419     sap01-206 ( 49 ms )