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/BA1/VC_TF4_IR - Referenzzinsen und Zinskurven bearbeiten

/BA1/VC_TF4_IR - Referenzzinsen und Zinskurven bearbeiten

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   BAL Application Log Documentation  
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In dieser IMG-Aktivität legen Sie sowohl Referenzzinsen als auch Zinskurvenarten an.

Ein Referenzzins dient der Ablage von Zinssätzen. Der Zinssatz wird als Prozentzahl zu einem Referenzzins und einem Stichtag hinterlegt und hat die am Referenzzins definierten Zinskonditionen. Zu den Zinskonditionen gehören Währung, Zinsberechnungsmethode, Zinskalender, Zahlungsrhythmus, Laufzeit, Geschäftstageregelungen. Neben einem Referenzzins-Kürzel sind von Ihnen diese Zinskonditionen festzulegen.
In der Anwendung können Sie den Referenzzinsen konkrete Werte zu einem Stichtag zuweisen.
  • Präfix für Referenzzinssätze
Ordnen Sie der Kategorie Overnight Index Swaps für Zinsperioden von Zentralbanken ein Präfix zu.
Über Zinskurvenarten können Sie beispielsweise Marksegmentierungen vornehmen (z.B. Zinskurvenart 1 enthält die Zinskurven des Swapmarktes während die Zinskurvenart 2 die Zinskurven des Rentenmarktes abbildet).
Innerhalb einer Zinskurvenart können Sie pro Währung eine Zinskurve definieren. Dabei enthält jede Zinskurve eine Zinskurvenstruktur. Einer Zinskurvenstruktur können Sie beliebig viele Referenzzinsen zuordnen. Durch die Zuordnung von Referenzzinsen entsteht ein relatives Zeitraster der Zinskurvenstruktur, das sich implizit aus den (relativen) Laufzeitangaben der Referenzzinsen ergibt. Durch die Übernahme von Zinssätzen zu den Referenzzinsen per Stichtag können vom System Zinskurven zu diesem Stichtag aufgebaut werden. Diese bestehen zunächst nur aus den diskreten Werten an den Stützstellen. Per Interpolationsverfahren können jedoch an beliebigen Punkten auf der Laufzeitachse Zinssätze errechnet und bereitgestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf dem SAP Help Portal unter Marktdaten → Zinsen.

Hinweis:Zinskurven haben ähnliche Zinskonditionen wie die Referenzzinssätze. Greift eine Anwendung wie z.B. der Profit Analyzer auf Zinskurven zu, wird ein Zinssatz immer mit den an der Zinskurve, nicht mit den am Referenzzins, eingestellten Zinskonditionen zurückgegeben.

Sie haben in der IMG-Aktivität Marktdatenkreis anlegen mindestens ein Marktdatenkreis angelegt.

  1. Wählen Sie, für welchen Marktdatenkreis Sie Referenzzinsen und Zinskurvenarten anlegen wollen.
  1. Falls Sie bereits Referenzzinsen angelegt haben, erhalten Sie eine Übersichtsliste der bereits angelegten Referenzzinsen. Markieren Sie den Referenzzins und wählen Sie Springen -> Detail, um ins Detailbild zu gelangen. Wollen Sie einen neuen Referenzzins anlegen, wählen Sie Neue Einträge. Sie gelangen automatisch in das Detailbild.
  2. Vergeben Sie für den Referenzzins ein Kürzel und erfassen Sie eine Kurzbeschreibung.
Legen Sie die Zinskonditionen für den Referenzzins fest:
  • Währung

  • Anzahl Geschäftstage bezüglich Zinsfeststellung

  1. Falls Sie bereits Spreadarten angelegt haben, erhalten Sie eine Übersichtsliste der bereits angelegten Spreadarten. Wollen Sie eine neue Spreadart anlegen, wählen Sie Neue Einträge.
  2. Vergeben Sie für die Spreadart ein Kürzel und eine Bezeichnung.
  1. Vergeben Sie für die ein Kürzel und erfassen Sie eine Kurzbeschreibung.
  2. Als Zinskurventyp ist derzeit nur die Einstellung Zinskurve möglich.
  3. Markieren Sie eine Zinskurvenart und wechseln Sie die Ansicht Zinskurven, indem Sie den Ordner Zinskurven auswählen.
  4. Falls Sie bereits Zinskurven für die ausgewählte Zinskurvenart angelegt haben, erhalten Sie eine Übersichtsliste der bereits angelegten Zinskurven. Markieren Sie die gewünschte Zinskurve und wählen Sie Springen -> Detail, um ins Detailbild zu gelangen. Wollen Sie eine neue Zinskurve anlegen, wählen Sie Neue Einträge.Sie gelangen automatisch in das Detailbild.
  5. Wählen Sie eine Währung aus, für die Sie eine Zinskurve definieren wollen.
  6. Legen Sie anschließend die Zinskonditionen für die Zinskurve fest. Hier erfassen Sie bspw. pro Zinskurve folgende Spezifika:

  • Zinskurvenart

  1. Falls Sie für eine weitere Währung die Zinskonditionen für die Zinskurve anlegen wollen, wählen Sie die Drucktaste Nächster Eintrag.
  2. Wechseln Sie in die Ansicht Zinskurvenstützstellen. Hier können Sie der ausgewählten Zinskurve Referenzzinsen als Zinskurvenstützstellen zuordnen.
  3. Wählen Sie diejenigen Referenzzinsen aus, die als Stützstellen für die ausgewählte Zinskurve dienen sollen.
    Hinweis: Dabei können Sie nur Intraday-fähige Referenzzinsen für Intraday-fähige Zinskurven auswählen.
Referenzzins Bezeichnung   Währung Zinsberechnungsmethode Laufzeit
EUR 01 Jahr Mittel   EURO ACT/360 1 Jahr
EUR 02 Jahre Mittel   EURO ACT/360 2 Jahre
EUR 03 Jahre Mittel   EURO ACT/360 3 Jahre

ACT/360
Referenzzins Bezeichnung   Zinssatz Stichtag
EUR 01 Jahr Mittel   3,5% 01.01.2001
EUR 02 Jahre Mittel   3,9% 01.01.2001
EUR 03 Jahre Mittel   4,5% 01.01.2001

4,5%
Zinskurvenart Währung Referenzzinsen
Swap EURO EUR 01 Jahr Mittel
  EUR 02 Jahre Mittel
  EUR 03 Jahre Mittel

Aus diesen Daten erhält man am 01.01.2001 folgende Zinskurve:

Zinskurvenart: Swap

Währung: EURO

Datum: 01.01.2001

Zinsdatum Anzahl Tage Parsatz Diskontfaktor
01.01.2002 365 3,5000000 0,966183575
01.01.2003 730 3,9000000 0,926197152
01.01.2004 1.095 4,5000000 0,875447720






BAL Application Log Documentation   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
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Length: 13746 Date: 20240420 Time: 163000     sap01-206 ( 109 ms )