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/BA1/VC_TF4_MSTR - Laufzeitstrukturen bearbeiten

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In dieser IMG-Aktivität legen Sie Laufzeitstrukturen an.

Eine Laufzeitstruktur fasst für verschiedene Währungen ein Set von Key-Rates mit unterschiedlichen Laufzeiten (z. B. 1, 2, 3, 4, 5 und 10 Jahre) zusammen und bildet die Grundlage zur Berechnung von Key-Rate-Durationen.

Hinweis:

Normalerweise definieren Sie Key-Rates lediglich für einige Hauptwährungen wie USD, EUR und JPY. Als standardmäßige Key-Rates für alle anderen Währungen können Sie eine leere Währung anlegen.

Um eine genaue Key-Rate-Duration berechnen zu können, verschiebt das System die Zinskurve jeweils nur an einer der Key-Rates, beginnend mit der kürzesten Laufzeit, und berechnet den Barwert. Anschließend verschiebt das System die Zinskurve an der nächsten Key-Rate und berechnet wiederum den Barwert. Für jede Laufzeit berechnet das System unter Zuhilfenahme der ermittelten Barwerte somit eine eigene Key-Rate-Duration. Die Anzahl der Key-Rate-Durationen ist daher gleich mit der Anzahl der von Ihnen definierten Key-Rates.

Hinweis:

Falls Sie den Bank Analyzer im Einsatz haben, können Sie im Customizing des Bank Analyzers unter Prozesse und Methoden-> Allgemeine Berechnungs- und Bewertungsmethoden-> Barwertermittlung-> Preisrechner-> Preisrechnerumfeld bearbeiten in der Ansicht Einstellungen für Preisrechnerumfeld festlegen, um welchen Wert das System die Zinskurve an der Key-Rate verschieben soll. Geben Sie in das Feld Zins-Shift den gewünschten Wert ein. Beachten Sie dabei, dass der Zins-Shift im Preisrechnerumfeld nicht nur für die Key-Rate-Durationen, sondern auch für alle anderen Shifts der Zinskurve gilt.

Weitere Informationen finden Sie auf dem SAP Help Portal unter Marktdaten -> Zinsen.

1. Wählen Sie Neue Einträge.
2. Vergeben Sie für die Laufzeitstruktur ein Kürzel, und erfassen Sie eine aussagekräftige Bezeichnung für Ihre Laufzeitstruktur. Sie können bis zu zehn Stellen für ein Kürzel vergeben.
3. Wenn das System zusätzlich die Key-Rate-Konvexitäten berechnen soll, dann setzen Sie das Kennzeichen Key-Rate-Konvexität.
4. Markieren Sie die Laufzeitstruktur, und wechseln Sie in der Dialogstruktur in die Ansicht Währungen.
5. Wählen Sie Neue Einträge.
6. Geben Sie die Währungscodes der Währungen ein, für die Sie später Key-Rates erfassen möchten.

Hinweis:

Um eine leere Währung anzulegen, geben Sie statt des Währungsschlüssels ein Leerezeichen ein.

Sie können nur Währungen anlegen, die in der Tabelle TCURC enthalten sind. Welche Währungen in der Tabelle enthalten sind, können Sie sich in der IMG-Aktivität Währungscodes überprüfen anzeigen lassen.

1. Markieren Sie in der Ansicht Währungen einen Währungscode, und wechseln Sie in der Dialogstruktur in die Ansicht Eigenschaften.
2. Wählen Sie Neue Einträge.
3. Vergeben Sie für die Key-Rate-ID ein Kürzel und legen Sie die Eigenschaften der Key-Rate fest.
4. Sichern Sie Ihre Eingaben.

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   CPI1466 during Backup  
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Length: 4185 Date: 20240418 Time: 232354     sap01-206 ( 64 ms )