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Erfassung und Bewertung von EONIA-Swaps (erweitert) ( RELNBANKCFM_RA_110_EONIA )

Erfassung und Bewertung von EONIA-Swaps (erweitert) ( RELNBANKCFM_RA_110_EONIA )

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Kurztext

Erfassung und Bewertung von EONIA-Swaps (erweitert)

Verwendung

Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) können Compound- und EONIA-Swaps, bei denen die Zahlung kapitalisierter Zinsen nicht mit der Zahlung des Nominalbetrags zusammenfällt, im Risikomanagement verarbeitet werden.

Lesen Sie hierzu auch Compound Swap und EONIA Swap

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Um Compound- und EONIA-Swaps im Risikomanagement erfassen und bewerten zu können, müssen Sie im Einführungsleitfaden (IMG) den Bewegungsarten der Vertragsart "6" folgende Cashflow-Kennzeichen zuordnen:

  • Zinskapitalisierung (Muster-Customizing "1150") erhält Cashflow-Kennzeichen "9".
  • Zahlung kapitalisierter Zinsen (Muster-Customizing "1160") erhält Cashflow-Kennzeichen "2".

Verwenden Sie hierfür die Aktivität Zuordnung manuell definieren unter SAP-Banking -> Strategic Enterprise Management (SEM) -> Risikoanalyse -> Gemeinsame Einstellungen für Marktrisiko und ALM -> Bewertung -> Cashflow-Kennzeichen und Fiktivkennzeichen -> Geschäfte mit Bewegungsarten: CF-Kennzeichen und Fiktivkennzeichen zuordnen bzw. Corporate Finance Management -> Market Risk Analyzer -> Bewegungsarten Cashflow-Kennzeichen zuordnen.

Weitere Informationen






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Length: 2260 Date: 20240421 Time: 051307     sap01-206 ( 34 ms )