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Fiktive Geschäfte im ALM zu Release 4.02 ( RELNBANK_402_RISK_FICTTR )

Fiktive Geschäfte im ALM zu Release 4.02 ( RELNBANK_402_RISK_FICTTR )

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Kurztext

Fiktive Geschäfte im ALM zu Release 4.02

Beschreibung

Zu Release 4.02 besteht im Rahmen des ALM die Möglichkeit der RM-relevanten Schnellerfassung von fiktiven Finanzgeschäften. Diese können im Anschluß an die Gap-Analyse angelegt werden. Wenn die fiktiven Geschäfte gespeichert wurden, kann man sie zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Barwert-Analyse, des VaR und der Gap-Analyse bewerten.

Die Ergebniswirkung auf die Gap-Analyse ist ohne vorheriges Abspeichern in der Online-Transaktion sofort ersichtlich.

Folgende Produkte werden als fiktive Geschäfte unterstützt:

  • Devisentermingeschäfte
  • SWAPs
  • Swaptions
  • Caps
  • Floors
  • Festgelder





TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   Addresses (Business Address Services)  
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Length: 1020 Date: 20240421 Time: 044102     sap01-206 ( 20 ms )