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Konsolidierte VaR-Berechnung für Teilbäume der Risikohierarchie ( RELNBANK_461_RISK_RHVAR )

Konsolidierte VaR-Berechnung für Teilbäume der Risikohierarchie ( RELNBANK_461_RISK_RHVAR )

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Kurztext

Konsolidierte VaR-Berechnung für Teilbäume der Risikohierarchie

Funktionsumfang

Pro Knoten der Risikohierarchie kann ausgewählt werden, ob ein VaR-Ausweis unterhalb dieses Knotens unterbleiben soll (unhängig von einer entsprechenden Knoten-Markierung unterhalb dieses Knotens). Diese Einstellung gilt nur für VaR, die mittels Historischer oder Monte-Carlo Simulation ermittelt wurden.

Der Hintergrund für diese Funktion ist eine Einsparung von Laufzeit (Vollauswertungen) und Speicherverbrauch (Delta/Gamma- und Vollauswertungen).

Die Markierung des konsolidierten VaR-Reportings für Teilbäume in Risikohierarchie wird nur von den VaR-Auswertungen beachtet, die mit einer VaR-Art arbeiten, für die das Kennzeichen 'VaR konsolidiert' gesetzt ist.






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Length: 925 Date: 20240417 Time: 181544     sap01-206 ( 26 ms )