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RCMM_FIX_SPREAD - Fixierte Spreads auswählen

rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time   CPI1466 during Backup  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Mit diesem Report zeigen Sie alle Terminkurs-Spreads an, die Sie festgelegt haben.

Wenn Sie Mark-to-Market-Reports anlegen, müssen Sie manchmal den Spread zwischen dem Future eines Kontrakts und dem Markt-Future festlegen, beispielsweise um zu große Schwankungen zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, wenn die Liquidität gering ist.

Um einen Spread zu fixieren, können Sie den Kurs entweder manuell angeben oder ein Datum auswählen, anhand dessen er berechnet werden soll.

Integration

Wenn Sie die fixierten Spreads auf einer Ebene unterhalb der Buchungskreisebene pflegen, müssen Sie das BAdI CMM_MTM_SPREADS_BADI implementieren.

Weitere Information finden Sie im Customizing (Transaktion SPRO) --> Logistik - Allgemein --> Commodity Management --> Analytics --> Mark-to-Market --> Kundenspezifische Business Add-Ins --> Logik für Fixingmarge erweitern.

Standardmäßig ignoriert das System die Felder des Portfoliohierarchieknotens. Diese sind erst relevant, wenn Sie das BAdI implementiert haben.

Voraussetzungen

Sie haben den Schalter LOG_CMM_EODMTM_SFWS_618_02. aktiviert.

Funktionsumfang

In der Tabellensicht können Sie Fixingmargen hinzufügen, bearbeiten und löschen.

In der Auswahlsicht können Sie die Tabellensicht filtern, z.B. um die Anzahl der angezeigten Ergebnisse zu beschränken.

Selektion

Standardvarianten

Ausgabe

Aktivitäten

Sie geben zwei Fälligkeitsstichtage an. Der erste Fälligkeitsstichtag muss vor dem zweiten liegen.

Um einen Spread anhand des Wertes zu einem bestimmten Datum zu fixieren, geben Sie in der Spalte Preisfixierungsdatum das Datum ein, für das Sie einen Wert wünschen und markieren Sie das Ankreuzfeld Spread-Fixierungsdatum.

Um einen Spread für einen bestimmten Wert zu fixieren, geben Sie in der Spalte Fixierter Spread-Betrag den Spread-Wert ein. In der Regel ermitteln Sie diesen Wert, indem Sie den Preis des zweiten Futures vom Preis des ersten abziehen.

Um einen marktübergreifenden fixierten Spread zu berechnen, müssen Sie zwei Einträge in der Tabelle definieren, bei denen sich entweder DCS oder MIC oder beide unterscheiden. Beide Einträge müssen ein Preisfixierungsdatum aufweisen, und Sie müssen das Ankreuzfeld Spread-Fixierungsdatum markieren. Wenn die Preisfixierungsdaten unterschiedlich sind, verwendet das System das frühere Datum und vergleicht die Preise beider Einträge an diesem Datum. In diesem Fall können Sie einen oder mehrere Fälligkeitstermine eingeben, aber das System verwendet beim Fixieren des Spreads nur den ersten Fälligkeitsstichtag.

Sie berechnen dann den fixierten Spread in den Mark-to-Market-Querys.

Weitere Informationen zum Fixieren von Spreads finden Sie im SAP Help Portal unter http://help.sap.com/erp --> SAP Library --> SAP ERP Central Component --> Rechnungswesen --> SAP Financial Supply Chain Management (FIN-FSCM) --> SAP Treasury and Risk Management (FIN-FSCM-TRM) --> Financial Risk Management für Commodities

Beispiel

General Material Data   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
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Length: 3742 Date: 20240531 Time: 114456     sap01-206 ( 75 ms )