Ansicht
Dokumentation

RFTBRF00 - Average Rate Fixing durchführen

Addresses (Business Address Services)   PERFORM Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Der vorliegende Report dient dazu, Devisenkurse für Devisenoptionen vom Typ Average Rate Option, Basket Option oder Correlation Option zu fixieren.

Integration

Bei den genannten Typen von Devisenoptionen werden bei der Anlage des Geschäfts Termine hinterlegt, zu denen eine Fixierung der Devisenkurse erfolgen muss. Aus diesen Daten wird bei bei der Ausübung der Option der Settlement Betrag ermittelt.

Voraussetzungen

Es müssen zum Stichtag alle relevanten Devisenkurse im System hinterlegt sein.

Funktionsumfang

Selektion

Über die Selektionsparameter ist es möglich, die Fixierung entweder für einzelne Geschäfte separat oder für eine Menge von Geschäften durchzuführen.

Parameter 'bis einschließlich Kursdatum':
Dieser Parameter bestimmt, bis zu welchem Stichtag die Fixierung stattfinden soll. (Siehe Beispiel)

Kennzeichen 'nur tagesgenaue Kurse':
Wenn diesen Kennzeichen gesetzt ist, werden bei der Ermittlung der Devisenkurse nur solche Kurse berücksichtigt, deren Datum mit dem Fixierungsdatum, welches bei der Anlage des Geschäfts hinterlegt wurde, übereinstimmt. Gibt es zu dem gegebenen Datum keinen Devisenkurs im System, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Wenn dieses Kennzeichen nicht gesetzt wird, wird bei der Ermittlung der Devisenkurse zunächst versucht, einen taggenauen Kurs zu finden. Ist dies nicht möglich, werden auch Kurse berücksichtigt, die aus Sicht des vorgegebenen Fixierungsdatums in der Vergangenheit liegen.

Kennzeichen 'Protokoll: nur Fehler anzeigen':
Wenn diesen Kennzeichen nicht gesetzt ist, werden im Protokoll neben Fehlern auch Informationen über die Devisenkurse ausgegeben, die erfolgreich ermittelt wurden.
Ist das Kennzeichen gesetzt, werden Informationen über erfolgreich ermittelte Devisenkurse unterdrückt.

Standardvarianten

Ausgabe

Aktivitäten

Beispiel

Ausgangssituation:

Bei einer Average Rate Option werden folgende Termine festgelegt, zu denen der Devisenkurs zwischen der Leitwährung EUR und der Folgewährung USD zum Kurstyp M ermittelt werden soll:
03.05.2004
10.05.2004
17.05.2004
24.05.2004

Der Report werde gestartet mit den Parametern
'bis einschließlich Kursdatum' ,,10.05.2004
'nur tagesgenaue Kurse',,,,X

Im System liegen die relevanten Kurse zu allen Terminen bis einschließlich dem 08.05.04 vor.

Ergebnis:
Der Report ermittelt, dass aufgrund des Werts des Parametes 'bis einschließlich Kursdatum' die Kurse zu den Terminen 03.05.2005 und 10.05.2005 zu fixieren sind.

Zum Fixierungsdatum 03.05.2005 wird in der Tabelle der Devisenkurse der Kurs von 1,2083 gefunden. Dieser Kurs wird in der Datenbanktabelle für die fixierten Devisenkurse hinterlegt und ist dann im Geschäft in dem entsprechenden Popup zu sehen.

Zum Fixierungsdatum 10.05.2005 wird in der Tabelle der Devisenkurse kein Eintrag gefunden. Dieser Fehler wird im Protokoll vermerkt. Wenn der Report ohne das Kennzeichen 'nur tagesgenaue Kurse' gestartet worden wäre, hätte das System anstelle des Kurses zum 10.05.2005 den nächstälteren Kurs vom 08.05.04 berücksichtigt und keinen Fehler ausgegeben.

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 3792 Date: 20240601 Time: 103442     sap01-206 ( 70 ms )