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RFTBRF01 - Average Rate Fixing zurücknehmen

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Verwendung

Der vorliegende Report dient dazu, fixierte Devisenkurse für Devisenoptionen vom Typ Average Rate Option, Basket Option oder Correlation Option zu löschen.

Integration

Bei den genannten Typen von Devisenoptionen werden bei der Anlage des Geschäfts Termine hinterlegt, zu denen eine Fixierung der Devisenkurse erfolgen muss. Aus diesen Daten wird bei bei der Ausübung der Option der Settlement Betrag ermittelt.

Voraussetzungen

Die Fixierung der Devisenkurse erfolgt mit dem Report RFTBRF00. Wurden dabei fehlerhafte Kurse fixiert, sind sie mit dem vorliegenden Report zu löschen. Anschließend können die Kurse erneut mit dem Report RFTBRF00 fixiert werden.

Funktionsumfang

Selektion

Über die Selektionsparameter ist es möglich, die Fixierung entweder für einzelne Geschäfte separat oder für eine Menge von Geschäften zu löschen.

Parameter 'ab einschließlich Kursdatum':Dieser Parameter bestimmt, ab welchem Stichtag die fixierten Kurse gelöscht werden sollen. (Siehe Beispiel)

Standardvarianten

Ausgabe

Aktivitäten

Beispiel

Ausgangssituation:
Bei einer Average Rate Option werden folgende Termine festgelegt, zu denen der Devisenkurs zwischen der Leitwährung EUR und der Folgewährung USD zum Kurstyp M ermittelt werden soll:
03.05.2004
10.05.2004
17.05.2004
24.05.2004

Die Kurse wurden bis einschließlich des Datums 10.05.2004 durch den Report RFTBRF00 fixiert.

Der vorliegende Report werde gestartet mit den Parametern
'ab einschließlich Kursdatum' 10.05.2004

Ergebnis:
Der Report ermittelt, dass aufgrund des Werts des Parametes 'ab einschließlich Kursdatum' die Kursfixierung zum Termin 10.05.2005 zu löschen ist. Dieser Kurs wird aus der Datenbanktabelle für die fixierten Devisenkurse entfernt. Prüft man im Geschäft in dem entsprechenden Popup die Termine für die Kursfixierung, so ist der gelöschte Kurs dort nicht mehr zu sehen.
Im Protokoll erscheint eine Information darüber, dass die Kursfixierung zum 10.05.2004 gelöscht wurde.

ABAP Short Reference   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
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Length: 2564 Date: 20240520 Time: 141755     sap01-206 ( 44 ms )