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RFTI_CTY_EXP_N - Commodity-Bestandsreport

RFTI_CTY_EXP_N - Commodity-Bestandsreport

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Verwendung

Unternehmen, die im Commodity-Geschäft tätig sind, sollten in der Lage sein, sowohl das physische Geschäft als auch Papierdokumente zu analysieren und offene Risikopositionen zu erkennen.

Hierzu dient das umfassende Commodity-Bestandsprogramm, mit dem Sie Exposure-Positionen und Finanzgeschäfte für ein Commodity gemeinsam in einem Report selektieren und für die ausgewählten Bestände die Mengen, Vertragswerte und die aktuellen Barwerte anzeigen und aus diesen Werten Summen bilden können.

Das Programm unterscheidet zwischen Commodity-Exposures mit fixen und variablen Mengen und bietet die Möglichkeit, diese Mengen mit physischen Mengen zu vergleichen, um so die risikorelevanten offenen Mengen zu ermitteln.

Integration

Dieses Programm ist Bestandteil des Commodity-Risikomanagementprozesses.

Voraussetzungen

Funktionsumfang

Selektion

Standardvarianten

Ausgabe

ALV-Liste mit verdichteten Mengen nach Commodities, Lokationen, Fest/Variabel-Kennzeichen, Richtung und Zeiträumen

Grundsätzlich werden Mengen von Kauf-Commodities positiv und Mengen von Verkauf-Commodities negativ angezeigt, um die mengenbasierten Risiken abzubilden.

Aktivitäten

  • Durch einen Doppelklick auf eine eingeblendete Zeile werden die Detaildaten der betreffenden Commodity oder des betreffenden Geschäfts in nicht verdichteter Form angezeigt.
  • Durch Anklicken des Feldes 'Commodity' in der Detailsicht oder der Taste 'Commodity anzeigen' navigiert das Programm in die Commodity-Stammdaten.
  • Durch Anklicken des Feldes 'Exposure-ID' in der Detailsicht navigiert das Programm in die Bestandsübersicht des Exposure Managements.
  • Durch Anklicken des Feldes 'Geschäftsnummer' in der Detailsicht navigiert das Programm zum Handelsgeschäft (z.B.Forwards, Optionen, Swaps).
  • Durch Auswählen der Taste 'Fehlerprotokoll ein/aus' kann das Anwendungsprotokoll mit Fehlermeldungen am unteren Rand des Bildes aus- oder eingeblendet werden.

Beispiel

  • Commodity-Exposure-Positionen: Menge, die abhängig vom Fest/Variabel-Kennzeichen der Position als physische Menge und fixe oder variable Menge angezeigt wird
  • Commodity-Futures: Menge, die im Fall von Long-Positionen (Kauf-Commodity) des Geschäfts als positive feste und negative variable Menge, und im Fall von Short-Positionen des Geschäfts (Verkauf-Commodity) als negative feste und positive variable Menge angezeigt wird
  • Commodity-Forwards: Menge, die abhängig von der im Customizing definierten Produktart und Geschäftsart des Geschäfts als feste oder variable Menge angezeigt wird
  • Commodity-Swaps: Menge, die abhängig von der im Customizing der Geschäftsart definierten Swap-Seite als feste oder variable Menge angezeigt wird
  • Im Fall von Average Swaps werden die Mengen auch nach Fixing-Datum für feste und variable Seiten gesplittet, und diese Mengen werden Zeiträumen zugeordnet und nach diesen Zeiträumen angezeigt.

  • Wenn der Preis für eine variable Seite für ein Fixing-Datum bereits mit der Transaktion 'Zinsanpassung' fixiert wurde, wird die Menge als fixe Menge angezeigt.






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Length: 3942 Date: 20240601 Time: 075853     sap01-206 ( 66 ms )