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RFTVBW29 - Kursberechnung für Wertpapiere (Anleihen)

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Beschreibung

Der Report RFTVBW29 errechnet für Anleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen Kurse.

Die Berechnung erfolgt durch Abzinsung des zukünftigen Cash Flows entlang der Zinsstrukturkurve.

Als Steuerungsparamter sind dem Report mitzugeben:

Kursart und Handelsplatz: Unter diesen Attributen wird der errechnete Kurs in der Kurstabelle abgelegt.

Cum/Ex: Ist dieser Schalter gesetzt, wird auf Cum/Ex abgefragt.

Auswerteart: Über die Auswerteart werden die Bewertungsparameter wie zugeordnete Zinskurven zu den selektierten Wertpapieren herangezogen.

Ausserdem wird damit ausgesteuert, ab welchem Kursalter neugerechnet werden soll (Feld Kurshöchstalter).

Vorraussetzung zur Kursberechnung ist weiterhin, dass das Papier prozentnotiert.

Voraussetzungen

Im Modul Marktrisikomanagement müssen Zinskurvenarten und Auswertungsarten gepflegt werden.

Der Wertpaiergattungsstammsatz muss vollständig gepflegt sein. Insbesondere ist die nominelle Handelseinheit zu pflegen, da diese als Kursberechnungsgrundlage herangezogen wird.

Ausgabe

Es wird ein Protokoll der errechneten Kurse sowie ein Protokoll der Gattungen für die keine Kursberechnung erfolgte, ausgegeben. Zusätzlich können die Berechnungsgrundlagen (Zinskurven) angezeigt werden.

Beispiel

BAL Application Log Documentation   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
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Length: 1538 Date: 20240520 Time: 131231     sap01-206 ( 25 ms )