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RJBR_CALC_MARKET_VAL_FOR_BOND - Kursberechnung für Wertpapiere (Zins)

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Verwendung

Der Report errechnet für Anleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen Kurse.

Die Berechnung erfolgt durch Abzinsung des zukünftigen Finanzstroms entlang der Zinsstrukturkurve. Die Kurse werden pro Handelsplatz und Kursart berechnet und ggf. in die Kurstabelle (ATRAS) fortgeschrieben. Bei stücknotierten Anleihen wird der Kurs in der Währung des jeweiligen Handelsplatzes berechnet.

Integration

Es wird derselbe Preisrechner wie in der Transaktion JBRX verwendet.

Voraussetzungen

Funktionsumfang

Selektion

Es werden nur Anleihen berücksichtigt, bei denen der Stichtag in die jeweilige Laufzeit fällt. Weiter muss der ausgewählte Handelsplatz in den Gattungsstammdaten hinterlegt sein.

Standardvarianten

Ausgabe

Es wird eine Liste mit allen gültigen Kombinationen aus Kennummer, Handelsplatz und Kursart und den dazu berechneten Kursen ausgegeben. Die Berechnung selbst kann bei Bedarf über ein Detailprotokoll nachvollzogen werden.

In der Hintergrundverarbeitung wird neben der Kursliste auch ein Spool-Auftrag für die verwendeten Marktdaten erzeugt.

Aktivitäten

Beispiel

ABAP Short Reference   ABAP Short Reference  
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Length: 1451 Date: 20240601 Time: 173132     sap01-206 ( 14 ms )