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SAPMF7AK - Berechnungsmodul für Standardoptionen

ABAP Short Reference   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Optionspreisrechner:

Aufgrund der angezeigten Marktdaten, die aus den aktuellen Systemtabellen oder dem digitalen Datenfeed stammen, werden die Geld- u. Brief- Prämien von europäischen u. amerikanischen Standardoptionen auf Basis der Black-Scholes Formel und des Binomialbaumes gerechnet. Setzt man den Cursor auf ein Prämienfeld, kann man zu dieser Prämie die Sensitivitäten und die implizite Volatilität berechnen lassen.

Es kann direkt zu dem exotischen Optionspreisrechner gesprungen werden, bei dem Barriere- und digitale Optionen berechnet werden.

Voraussetzungen

Standard:

Zuerst muss das Währungspaar, z. B. USD / DEM, und das Bisdatum oder die Anzahl der Tage eingegeben werden. Dann können die Marktdaten angefordert oder eingegeben werden. Nach Eingabe der Basiswerte können die Prämien berechnet werden.

Exotisch:

Typ, Barriere, Rebate nur bei digitalen Optionen.

Ausgabe

Geld- u. Brief-Prämien von europäischen u. amerikanischen Optionen;

Geld- u. Brief-Prämien von exotischen Optionen;

Sensitivitäten;

implizite Volatilitäten;

Swapberechnung

ROGBILLS - Synchronize billing plans   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
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Length: 1390 Date: 20240601 Time: 161956     sap01-206 ( 30 ms )