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DIGITAL_PRICE_EURO_BS - Preis einer Hit at end Digital Option (Up=Call,Down=Put) nach Rubinstein

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Der Funktionsbaustein DIGITAL_PRICE_EURO_BS berechnet den Preis einer DIGITALEN Option. Eine digitale Option ist eine Wette auf ein Ereignis, das durch den Strike und die Angabe Up(=Call) oder Down(=Put) definiert ist:

Ein Digital Up 1,67 auf den US-Dollar ist eine Wette, daß der Dollar zum Ausübungszeitpunkt einen höheren Kurs als 1,6700 DEM/USD haben wird. Wie hoch der Kurs vorher oder nachher ist, ist gleichgültig. Im Ausübungsfall wird ein fester Betrag, der REBATE gezahlt.

Parameter

BASISTAGE
OPT_DAYS
OPT_DELTA
OPT_DOMESTIC_RATE
OPT_FOREIGN_RATE
OPT_PRICE
OPT_REBATE
OPT_REBSIGN
OPT_SPOT
OPT_STRIKE
OPT_UNDERLYING
OPT_VOLA
PUT_CALL

Ausnahmen

NEG_DAYS
NEG_DOM_RATE
NEG_FOR_RATE
NO_PC
ZERO_NEG_SPOT
ZERO_NEG_STRIKE
ZERO_NEG_VOLA

Funktionsgruppe

TBOP

Fill RESBD Structure from EBP Component Structure   General Material Data  
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Length: 1024 Date: 20240523 Time: 151823     sap01-206 ( 31 ms )