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FX_OPTION_CASHFLOW - Cashflow einer Devisenoption zu einem gegebenen Zeitpunkt

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Berechnung des Barwerts einer Devisenoption.

Es können bisher folgende Optionstypen berechnet werden:

- Standard europäisch

- Standard amerikanisch

- Barrier (Up&Out, Up&In, Down&Out, Down&In)

- Hit at end Binary (Digital)

- One touch Binary (Digital)

Der Baustein erwartet in der VZBEST eine Option, in der VZBEWEG die

zugehörigen Bewegungen.

Parameter

AKT_DATUM
AUSW_DATUM
E_CASHFLOW
I_MSEG
I_VZBEWEG
KAUF_VERK
OPT_DAT
SPOT
SZENAME
ZERO_DOMRATE
ZERO_FORRATE

Ausnahmen

NEG_BARRIER
NEG_DAYS
NEG_DOMRATE
NEG_FORRATE
NO_IO
NO_PC
NO_UD
ZERO_NEG_SPOT
ZERO_NEG_STRIKE

Funktionsgruppe

TVBA

CPI1466 during Backup   Addresses (Business Address Services)  
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Length: 944 Date: 20240523 Time: 073754     sap01-206 ( 22 ms )