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FX_OPTION_SCHNITTKURS - Barwert einer Devisenoption zu einem gegebenen Zeitpunkt

General Material Data   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Berechnung des Effektivkursanteils einer Devisenoption.

Es können bisher folgende Optionstypen berechnet werden:

- Standard europäisch

- Standard amerikanisch

- Barrier (Up&Out, Up&In, Down&Out, Down&In)

- Hit at end Binary (Digital)

- One touch Binary (Digital)

Der Baustein erwartet in der VZBEST eine Option, in der VZBEWEG die

zugehörigen Bewegungen.

Es wird aus allen Cashflows d. Option eine Summe gebildet; vergangene

CF werden auf den Horizont aufgezinst.

- gezahlte Prämien (in der Vergangenheit)

- abgelaufene Opt. werden gegen den Strike abgerechnet u. aufgezinst

- noch laufende Opt. gehen mit ihrem Barwert ein

Parameter

ABZ_FAKTOR
AKT_DATUM
AUSW_DATUM
I_MSEG
I_SHIFT_REGEL
I_VZBEWEG
KAUF_VERK
OPT_DAT
OPT_SCHNITTKURS
SPOT
STEPS
VERZ_KURVE_BEWEG
VOLA
ZERO_DOMRATE
ZERO_FORRATE

Ausnahmen

MARKET_DATA_RATES
MARKET_DATA_SPOT
NEG_BARRIER
NEG_DAYS
NEG_DOMRATE
NEG_FORRATE
NO_CONVERT
NO_IO
NO_PC
NO_UD
ZERO_NEG_SPOT
ZERO_NEG_STRIKE
ZERO_NEG_VOLA

Funktionsgruppe

TVBA

ROGBILLS - Synchronize billing plans   PERFORM Short Reference  
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Length: 1458 Date: 20240523 Time: 073113     sap01-206 ( 31 ms )