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FX_TERMIN_METHODS - Steuerung des Terminmethodenrechners

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Funktionalität

Die Tabelle I_METHODEN enthält die zu berechnenden Methoden an ihrem

Konddatum. In einem Loop werden alle Methoden nacheinander

abgearbeitet.

Methoden: Barwert, Preis, Währungsexposure, Zinsexposure, Cashflow,

Schnittkurs.

Das Termingeschäft wird als zwei Cashflows abgebildet

(z.B. TGkauf: -1500 DEM, 1000 USD; TGverkauf: 1500 DEM, -1000 USD).

Allgemein gilt für die Bewertung:

Marktdaten bei TGverkauf: InlandszinsGE, AuslandszinsBR, DevisenkursGE

Marktdaten bei TGkauf : InlandszinsBR, AuslandszinsGE, DevisenkursBR

Methode Barwert:

Das TG wird umgedreht bewertet, d.h der Verkauf mit Kauf und

der Kauf mit Verkauf Marktdaten.

Methode Preis: Bewertung

Beispiel

Hinweise

Weiterführende Informationen

Parameter

AKT_DATUM
AUSWTYP
E_CASHFLOW
E_EXPOSURE
E_METHODEN
I_METHODEN
I_MSEG
I_VZBEST
I_VZBEWEG
RES_CURR

Ausnahmen

MARKET_DATA_RATES
MARKET_DATA_SPOT
NO_CALC
NO_DATA_IN_ATPA

Funktionsgruppe

TVBA

ROGBILLS - Synchronize billing plans   PERFORM Short Reference  
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Length: 1433 Date: 20240603 Time: 214633     sap01-206 ( 27 ms )