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ISB_FORWARD_ZERO - Berechnung Forward-Zerocoupon aus Abzinsungsfaktoren

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Funktionalität

Dieser Funktionsbaustein berechnet die Forward Rate und den dazugehörigen Forward Zerobondabzinsungsfaktor aus den übergebenen Zerobondabzinsungsfaktoren (i_zbaf_lang und i_zbaf_kurz), der Zins - berechnungsmethode i_szbmeth und der Laufzeit der Forward Rate (i_zins_lfzt). Der Funktionsbaustein führt die Unterscheidung unterjährig/überjährig durch und rechnet dementsprechend linear oder exponentiell. Weiterhin wird der Forward Zerobondabzinsungsfaktor als Quotient aus dem i_zbaf_lang und i_zbaf_kurz berechnet.

Beispiel

ZBAF_kurz = 0.979786516

ZBAF_lang = 0.943767219

Laufzeit = 365 Tage = d

Zinsberechnungsmethode = 2 = act/360 => b = 360

Berechnung mittels linearer Formel da d <= 1 Jahr

ZBAF_kurz b

Forward Rate = ( --------- - 1 ) * - = 3.764263184... .

ZBAF_lang d

ZBAF_lang

Forward ZBAF = ---------

ZBAF_kurz

Hinweise

Der Funktionsbaustein wird nur in dem Unterprogramm BO_FORW_ZERO_CALC aufgerufen, welches wiederum von den Funktionsbausteinen ISB_FORWARD_RATE_CALC und ISB_FORWARD_CURVE_CALC aufgerufen wird.

Weiterführende Informationen

Die Berechnung von Forward Rates ist in der Online-Dokumentation der Bankergebnisrechnung unter Forward Rates beschrieben.

Parameter

E_FORWARD_ZBAF
E_FORWARD_ZERO
I_DATUM_BIS
I_DATUM_VON
I_SKALID
I_SZBMETH
I_ZBAF_KURZ
I_ZBAF_LANG
I_ZINS_LFZT

Ausnahmen

ERROR_FOUND

Funktionsgruppe

JBD2

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Length: 1874 Date: 20240523 Time: 112854     sap01-206 ( 68 ms )