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ISB_NOMINAL_OZ_CALCULATE - IS-B: Berechnung des nominalen OZ für Darlehen, Geldhandel und Konten

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Funktionalität

Dieser Baustein berechnet zu den Geschäften Darlehen, Geldhandel und Konten einen nominalen Opportunitätszins für die Bankanwendung ALM (andere Geschäfte werden zu Release 4.61 nicht unterstützt). Angestossen wird diese Berechnung jedoch ausschliesslich in der Einzelgeschäftskalkulation des Geschäftes.

Voraussetzung für die Berechnung ist die Verwendung einer Kalkulationsregel, welche bei der Steuerung das Verfahren 'Ermittlung des nominalen Opportunitätszinssatzes' eingeschaltet hat. Dieses Verfahren ist übrigens nur auswählbar bei bilanzrelevanten Kalkulationsregeln.

Der von diesem Baustein ermittelte Opportunitätszins wird in der Tabelle JBROZ mit der Finanzobjektnummer und dem Datum gespeichert.

Er wird in den ALM-Protokollen als Durchschnittlicher Nominal-OZ bezeichnet.

Der Opportunitätszins wird wie folgt bestimmt:

• Bei Darlehen und Geldhandel indem das volumengewichtete Mittel der OZ's des Zahlungsstromes gemittelt wird. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Genauer: Hierzu wird die Zinskurvenart der Kalkulationsregel zum Kalkulationsdatum gezogen und zu jeder relevanten Zahlung des Zahlungsstromes zu dem Zahlungsdatum (Feld dzsbew) ein Opportunitätszins gelesen. Diese Zinssätze werden jeweils mit dem Volumen der zugehörigen Zahlung gewichtet und addiert, die Gesamtsumme wird dann natürlich nochmal durch die Volumensumme dividiert. Falls Volumensumme gleich 0, wird auch der OZ = 0 gesetzt.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Welche Zahlungen sind relevant? Die Zahlungsströme werden übergeben in der Struktur fctp_kalk_struc-cfl. Der Funktionsbaustein ISB_MM_LOAN_COKMPUTE übernimmt nun die Filterung der relevanten Bewegungen anhand der Tabelle JBTBEWZUSA. Diese Tabelle wird über einen Pflegeview im Customizing gepflegt (zu finden unter Ergebnisanalyse-> Produktsteuerung-> Individualsteuerung-> Bewegungskennzeichen). Das Kennzeichen 'Vol-Rel.' entscheidet pro Bewegungsart ob die Bewegung gefiltert wird.

• Bei Konten ist das Verfahren einfacher. Hier wird einfach der Ein-Tages-Zinssatz der Zinskurve (aus der Kalkulationsregel) zu dem Kalkulationsdatum genommen. Hintergrund ist, dass bei Konten von täglicher Verfügbarkeit/Fälligkeit ausgegangen wird.

Weitere Datenbanktabellen welche von Bedeutung sind bei der nominal-OZ-Ermittlung:

• JBROZ enthält zur Finanzobjektnummer und zum Datum den jeweils ermittelten OZ. Auf diese Tabelle greift das ALM zu, wenn sie den OZ wissen wollen.

• JBROZPROTKOPF speichert aus Protokollgründen jeweils zu der Finanzobjektnummer und dem Datum den ermittelten OZ, den Erfasser (Benutzer der Kalkulation), Erfassungsdatum (Tag der Kalkulation) und Erfassungszeit (Zeit der Kalkulation).

• JBROZPROTPOS speichert ebenfalls aus Protokollgründen jeweils zu der Finanzobjektnummer jeweils den ermittelten OZ für jede Zahlung der Zahlungsströme. Diese Tabelle ist daher auch nur relevant für Darlehen und Geldhandel.

• JBROZAKT ist veraltet, zu der Tabelle gehört auch der View V_JBROZAKT, ursprünglich sollte über diesen View die Ermittlung des nominalen OZ ein- und ausgeschaltet werden. Dies wird jetzt nur noch über die einzelne Kalkulationsregel gemacht.

Diese Tabellen werden nur bei Echtlauf der Kalkulation gefüllt.

Beispiel

Hinweise

Weiterführende Informationen

Parameter

FCTP_KALK_STRUC
IO_SPROT_K_TAB
IP_DKALK
IP_JBTKREG
IP_TESTLAUF
I_JBTBEWZUSA

Ausnahmen

Funktionsgruppe

JBT7

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Length: 4113 Date: 20240523 Time: 104942     sap01-206 ( 89 ms )