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OPTION_PRICE_EURO_BS - Preis einer europäischen Standardoption (Call,Put) nach Merton

Addresses (Business Address Services)   Fill RESBD Structure from EBP Component Structure  
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Funktionsbaustein OPTION_PRICE_EURO_BS dient der Berechnung des Preises und des Deltas einer europäischen Standardkauf(Call) oder Verkaufs- .option(Put) nach dem Verfahren von Merton. Die Angabe des Typs des Underlyings ist nur für die Berechnung des Deltas von Bedeutung.

Parameter

BASISTAGE
OPT_DAYS
OPT_DELTA
OPT_DOMESTIC_RATE
OPT_FOREIGN_RATE
OPT_PRICE
OPT_SPOT
OPT_STRIKE
OPT_UNDERLYING
OPT_VOLA
PUT_CALL

Ausnahmen

NEG_DAYS
NEG_DOM_RATE
NEG_FOR_RATE
NO_PC
ZERO_NEG_SPOT
ZERO_NEG_STRIKE
ZERO_NEG_VOLA

Funktionsgruppe

TBOP

SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
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Length: 748 Date: 20240523 Time: 060019     sap01-206 ( 26 ms )