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RM_CALL_OPTION - Aufrufbaustein Optionsmodelle mit Berücksichtigung Underlying, Methode

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   Fill RESBD Structure from EBP Component Structure  
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Berechnung des Barwerts einer Option auf ein Geschäft

Es können bisher folgende Optionstypen berechnet werden:

- Standard europäisch

- Barrier (Up&Out, Up&In, Down&Out, Down&In)

- Hit at end Binary (Digital)

- One touch Binary (Digital)

Amerikanische Optionen werden (für Underlying 620 und 712,

Swaps und Bonds), nachgeholt, für alle anderen können sie gerechnet

werden (nur Standard amerikanische)

Es wird nach Ausübungstyp (europ., amerik.) unterschieden, innerhalb des Ausübungstyps nach Optionstyp (s.o.)

Für Aktien muß das Flag Opt_Underlying auf 'A' gesetzt werden, weil das Delta für AKtien anders berechnet wird als für andere Underlyings.

Parameter

DELTA
DIVIDEND
EVALUATION_DATE
E_INTRINSIC_VALUE
I_DOMESTIC_FORWARDRATE
I_HORIZON_DATE
I_NO_PROT
I_STRIKE
I_VALUATION_MODEL
I_VOLA
MATURITY
OPTION_DATA
PRESENT_VALUE
SFGTYP
SPOT
STEPS
ZERO_DOMRATE

Ausnahmen

NEG_BARRIER
NEG_DAYS
NO_IO
NO_PC
NO_UD
ZERO_NEG_REBETR
ZERO_NEG_SPOT
ZERO_NEG_STEPS
ZERO_NEG_STRIKE
ZERO_NEG_VOLA

Funktionsgruppe

RMOP

Fill RESBD Structure from EBP Component Structure   General Data in Customer Master  
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Length: 1579 Date: 20240523 Time: 094132     sap01-206 ( 32 ms )