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RM_ONETOUCH_PRICE_EURO - Preis einer One-touch Digital Option nach Rubinstein

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Funktionsbaustein ONETOUCH_PRICE_EURO dient der Berechnung des Preises einer One-touch Digital Option. Ein one-touch Digital zahlt einen festen Betrag, den Rebate, sofort aus, wenn die vereinbarte Kursschranke (Barrier) erreicht wurde. Dies kann zu irgendeinem Zeitpunkt der Laufzeit geschehen. Ein one-touch kann nur europäisch sein, da eine frühzeitigie Ausübung nicht möglich ist (die Option zahlt ja automatisch aus, wenn sie das erste Mal ins Geld gelangt).

Dieser Funktionsbaustein dient gleichzeitig der Berechnung des Rebateanteils einer Out-Barrieroption.

Parameter

I_VOLA
OPT_BARRIER
OPT_DAYS
OPT_DOMESTIC_RATE
OPT_FOREIGN_RATE
OPT_PRICE
OPT_REBATE
OPT_SPOT
UP_DOWN

Ausnahmen

NEG_BARRIER
NEG_DAYS
NO_UD
ZERO_NEG_SPOT
ZERO_NEG_VOLA

Funktionsgruppe

RMOP

Vendor Master (General Section)   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
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Length: 981 Date: 20240523 Time: 104735     sap01-206 ( 30 ms )