Ansicht
Dokumentation

RM_RH_APPLY_RULE_TO_RF - Shiftregeln auf Riskofaktorwerte anwenden

ABAP Short Reference   ABAP Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Funktionalität

Anwenden der Shiftfaktoren des historischen Regelpuffers auf aktuelle Währungskurse. Die übergebenen Währungskurse und die aktuelle Regel sind orthogonal zueinander. Es muß also festgestellt werden, ob die Währungskurse überhaupt geshiftet werden müssen. Hierfür werden folgende Fallunterscheidungen beachtet:

• Die aktuelle Regel bezeichnet einen Knoten oder Blatt auf dem noch nicht gerechnet wurde:
  

• falls Blatt (Risikofaktor) wird überprüft, ob die Währungskurse des Blatts den übergebenen entsprechen. Wenn nein wird die weitere Verarbeitung abgebrochen (Bemerkung: dieser Fall tritt ein, wenn der Risikofaktor verschieden ist). Andernfalls werden die entsprechenden Shiftfaktoren aus dem Regelpuffer geholt und auf die Währungskurse angewendet. Die Knoten-ID des Blatts wird als "Current-Knoten" zwischengespeichert.
  

• falls Knoten wird zunächst überprüft, ob der preisbildende Faktor einen Risikofaktor in der Risikohierarchie bezeichnet, und wenn ja, ob die aktuelle Regel einen Knoten bezeichnet, der auf dem Pfad von diesem Risikofaktor zum Marktrisiko (Wurzel der Risikohierarchie) enthalten ist. Wenn eine Bedingung nicht zutrifft wird die Verarbeitung abgebrochen, ansonsten muß geshiftet werden. In diesem Fall wird die ID des Ausgangsblatts als "Current-Knoten" zwischengespeichert. Nebenbedingung: der Risikofaktorgrad des Knotens muß echt größer 1 sein, ansonsten sollten die Barwertroutinen für diese Regel nicht aufgerufen worden sein (wird daher nicht überprüft. S. auch Regelfilter).
  

• Knoten oder Blatt der aktuellen Regel wurden bereits verarbeitet, d.h. der aktuelle Aufruf ergibt sich aus der Abarbeitung des historischen Zeitraums für einen Knoten oder ein Blatt der Risikohierarchie. In diesem Fall muß auf dem Knoten gerechnet werden, die Überprüfungen von oben sind nicht mehr nötig, da sich der relevante "Current-Knoten" gemerkt wurde. Der entsprechende historische Tag muß allerdings eingestellt werden.

Die Übereinstimmung des preisbildenden Währungspaars mit dem Risikofaktor Währungspaar ist auch dann gegeben, wenn Fremd- und Zielwährung paarweise vertauscht sind.

Beispiel

Hinweise

Weiterführende Informationen

Parameter

HORIZONT
IE_RFVALUE
I_RFNAME
REGEL

Ausnahmen

INVALID_RULES

Funktionsgruppe

RMRH

General Data in Customer Master   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 2940 Date: 20240523 Time: 101553     sap01-206 ( 72 ms )