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RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_VOLA - Aufbau des Volaregelpuffers für alle Underlyings

ABAP Short Reference   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Funktionalität

Befüllung des Regelpuffers mit historischen Shiftfaktoren separat für Geld- und Briefkurse. Hierfür wird die FORM-Routine GET_HISTORY_FOR_CR aufgerufen, die folgenden Algorithmus implementiert:

Für alle Blätter der Risikohierarchie mit dem entsprechenden Währungspaar(Kennzeichnung durch Knoten-ID) wird ein historischer "Shiftfaktorvektor" aufgebaut. Der Shiftfaktor der i-ten Komponente dieses Vektors hat ein Bezugsdatum (Current) und das um die Haltedauer verringerte Bezugsdatum (Predecessor) als Berchnungsgrundlage. Der aktuelle Vektorindex bezieht sich dabei auf das Predecessor Datum.

Der Shiftfaktor ist der Quotient aus dem Währungskurs zum Current Datum (jüngerer Tag) und dem um die Haltedauer verringerten Predecessor Datum (älterer Tag).

Die Regel-ID bezeichnet genau einen Shiftfaktor und setzt sich daher zusammen aus der Knoten-ID des entsprechenden Blatts und der jeweiligen Komponente des historischen Shiftfaktorvektors.

Beispielindizierung des Shiftvektors, Annahme: Handelstag = Kalendertag.

Index Shiftfaktor für Haltedauer = n > 0 Handelstage -----------------------------------------------------------------------

1 Kurs(Heute) / Kurs(Heute - n)

2 Kurs(Heute - 1) / Kurs(Heute - n - 1)

i Kurs(Heute - i + 1) / Kurs(Heute - n - i + 1)

Aufbau der Risikofaktorgrade:

Die weitere Verarbeitung des Funktionsbausteins sieht die
Markierung der Knoten vor, für die die Barwertroutinen aufgerufen werden müssen (Regelfilter).

Für die Knotenmarkierung wird der "Risikofaktorgrad" berechnet. Der Risikofaktorgrad eines Knoten ist definiert als die Anzahl der direkten Söhne (Nachfolgerknoten), die entweder selbst ein relevanter Risikofaktor, oder aber direkte bzw. indirekte Väter (Vorgängerknoten) von mind. einem relevanten Risikofaktor sind.
Mithilfe dieser Informationen wird durch einen anderen Funktionsbaustein(TV_FILL_HISTORY_RULES) die Liste der Regeln aufgebaut, für die die Barwertrechner aufgerufen werden.

Algorithmus zur Berechnung der Risikofaktorgrade:

Ein Inkrementor wird auf 1 gesetzt. Auf dem Weg von dem zum Währungspaar gehörenden Blatt zum Marktrisiko wird pro Knoten der Inkrementor auf den RF-Grad addiert und überprüft, ob der Grad > 1 geworden ist (dh. Knoten ist schon in einem anderen Pfad enthalten). Der Inkrementor wird dann auf 0 gesetzt.

Beispiel

Hinweise

Parameter

RISIKOART
T_JBRRHBLT

Ausnahmen

Funktionsgruppe

RMRH

General Material Data   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
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Length: 3110 Date: 20240523 Time: 111209     sap01-206 ( 84 ms )