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Dokumentation

TVZB01_TRADED_DERIVATIVE - Methodenbaustein für börsengehandelte Derivate

General Data in Customer Master   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Dieser Funktionsbaustein dient für die Berechnung aller börsenge- handelter Derivate. Der Baustein bedient sich dabei intern der bereits vorhandenen Bausteine zur Berechnung von Zinsinstrumenten und Optionen. Der Baustein analysiert im ersten Schritt das angelieferte Geschäft. Futures werden von diesem Baustein mit einem Barwert von Null ausgewie- sen. Lediglich bei Veränderungen der Marktparameter bedingt durch Szenarien oder in der Auswertung definierte Shifts wird das differen- zielle Barwertrisiko ermittelt. Ebenso werden für den Value at Risk die Gewinne un Verluste ermittelt. Börsengehandlete Optionen werden wie OTC Optionen bewertet und ab- schließend mit der bestandsbedingten Stückzahl skaliert. Ausnahme bilden dabei die Optionen auf Futures, die wiederum nur wieder differenziell ausgewiesen werden. Als Eingangsparameter in die Optionspreisformel dient der Barwert bzw. Kurs des Underlyings (Spot) berechnet, die jeweilige Volatilität, der risikolose Zins, sofern vorhanden die Dividende und der Strike der Option.

Parameter

ACTUAL_DATE
CALCULUS
CURRENCY
IT_FGET
IT_METHOD
IT_METHOD_RESULT
MISSING_FIXING
ROOT_GID

Ausnahmen

INVALID_DATA
NO_PV_CALCULATED
NO_VARIABLE_RATE

Funktionsgruppe

TVZB01

SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up   PERFORM Short Reference  
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Length: 1440 Date: 20240523 Time: 134244     sap01-206 ( 49 ms )