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TV_APPLY_HS_RULE_TO_IX - Regeln der historischen Simulation auf Währungskurse anwenden

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Funktionalität

Anwenden der Shiftfaktoren des historischen Regelpuffers auf aktuelle Währungskurse. Die übergebenen Währungskurse und die aktuelle Regel sind orthogonal zueinander. Es muß also festgestellt werden, ob die Währungskurse überhaupt geshiftet werden müssen. Hierfür werden folgende Fallunterscheidungen beachtet:

• Die aktuelle Regel bezeichnet einen Knoten oder Blatt auf dem noch nicht gerechnet wurde:
  

• falls Blatt (Risikofaktor) wird überprüft, ob die Währungskurse des Blatts den übergebenen entsprechen. Wenn nein wird die weitere Verarbeitung abgebrochen (Bemerkung: dieser Fall tritt ein, wenn der Risikofaktor verschieden ist). Andernfalls werden die entsprechenden Shiftfaktoren aus dem Regelpuffer geholt und auf die Währungskurse angewendet. Die Knoten-ID des Blatts wird als "Current-Knoten" zwischengespeichert.
  

• falls Knoten wird zunächst überprüft, ob der preisbildende Faktor einen Risikofaktor in der Risikohierarchie bezeichnet, und wenn ja, ob die aktuelle Regel einen Knoten bezeichnet, der auf dem Pfad von diesem Risikofaktor zum Marktrisiko (Wurzel der Risikohierarchie) enthalten ist. Wenn eine Bedingung nicht zutrifft wird die Verarbeitung abgebrochen, ansonsten muß geshiftet werden. In diesem Fall wird die ID des Ausgangsblatts als "Current-Knoten" zwischengespeichert. Nebenbedingung: der Risikofaktorgrad des Knotens muß echt größer 1 sein, ansonsten sollten die Barwertroutinen für diese Regel nicht aufgerufen worden sein (wird daher nicht überprüft. S. auch Regelfilter).
  

• Knoten oder Blatt der aktuellen Regel wurden bereits verarbeitet, d.h. der aktuelle Aufruf ergibt sich aus der Abarbeitung des historischen Zeitraums für einen Knoten oder ein Blatt der Risikohierarchie. In diesem Fall muß auf dem Knoten gerechnet werden, die Überprüfungen von oben sind nicht mehr nötig, da sich der relevante "Current-Knoten" gemerkt wurde. Der entsprechende historische Tag muß allerdings eingestellt werden.

Die Übereinstimmung des preisbildenden Währungspaars mit dem Risikofaktor Währungspaar ist auch dann gegeben, wenn Fremd- und Zielwährung paarweise vertauscht sind.

Beispiel

Hinweise

Weiterführende Informationen

Parameter

E_INDEXS
HORIZONT
REGEL

Ausnahmen

HIERACHY_RULE_MISMATCH
RULE_NOT_FOUND
SHIFT_IMPOSSIBLE

Funktionsgruppe

TVHS

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   ABAP Short Reference  
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Length: 2977 Date: 20240523 Time: 143236     sap01-206 ( 72 ms )