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TV_BOND_BARWERT - Bond-Barwert

ABAP Short Reference   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Funktionalität

Berechnung des Barwertes eines Bonds:

Die Bewegungsdaten dürfen bis zu zwei verschiedene Währungen beinhalten. In BARWERT wird der Gesamtbarwert zurückgegeben, der in die Anzeigewährung ggf. umgerechnet wird.

In Barwert1 steht der Barwert der 1. Währung (Currency1) und in BARWERT2 der 2. Währung (Currency2).

In DURATION steht die Macaulay Duration des positiven Cashflows.

In DURATION_NEG steht die Macaulay Duration des negativen Cashflows.

Bei MISSIN_FIXING=1 wurde ein Zinssatz nicht gefixt.

Bei der Parcouponmethode(Abzinsmethode 1000) wird aus der Zinskurve am Auswertetag der Zins(Parsatz) mit der Restlaufzeit des Bonds bestimmt und alle Cashflows des Bonds damit abgezinst. Sonst wird mit der Zinskurve am Auswertetag abgezinst.

Parameter

ABZINS_KURVE_B
ABZINS_KURVE_G
ABZINS_METHOD
AKT_DATUM
AUSW_DATUM
BO_BARWERT
BO_BARWERT1
BO_BARWERT2
BO_BEWEG
BO_CURRENCY1
BO_CURRENCY2
BO_DURATION
BO_DURATION_NEG
BUY_SELL
DELFZ
E_EXPOSURE_TAB
I_MSEG
NO_FIXING
RES_CURR
SHIFT_REGEL
SZENAME

Ausnahmen

BOND_DATA
MARKET_DATA_RATES
MARKET_DATA_SPOT

Funktionsgruppe

TVZB

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Length: 1474 Date: 20240523 Time: 130720     sap01-206 ( 37 ms )