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TV_CAP_FLOOR_BARWERT - Barwert eines Zinscaps oder -Floors

ROGBILLS - Synchronize billing plans General Data in Customer Master
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Baustein setzt voraus, daß sämtliche variablen Zinsreferenzen vorher

aufgelöst wurden, bspw. durch FB 'TV_FILL_VARIABLE_CASHFLOW' (TVZB).

und zwar als Futurepreise. Es wird zunächst nach der Formel von Black

jedes einzelne Caplet gerechnet. Zur Abzinsung wird die am Instrument

hängende Zinskurve benutzt, nicht die Zinskurve, aus der der

Referenzzins errechnet wurde.

Inlands- und Auslandszins werden jeweils als 0 übergeben, damit

Formel für Devisenoptionen verwendet werden kann. Danach wird mit

dem Volumen (adjustiert) multipliziert und abgezinst.

Verwendet wird die einfache Black-Formel.

Jedes Caplet wird unabhängig gerechnet, sodaß jeweils Laufzeiten

und Referenzzinsen der Caplets verschieden sein können.

Die einzelnen Prämien (barwerte) der Optionen werden zum Gesamtwert

der Option addiert.

Parameter

AKT_DATUM
AUSW_DATUM
BARWERT
CF_BEWEG
EXPOSURE_TAB
EXP_METH
I_MSEG
LAUFZENDE
MISSING_FIXING
RHO
SCAPFLOOR
SHIFT_REGEL
SZENAME
SZSREF
VOLART
YCTYPE

ISB_PV_COMPUTE
MARKET_DATA_RATES
MARKET_DATA_VOLA
NEG_DAYS
NO_BS
ZERO_NEG_SPOT
ZERO_NEG_STRIKE
ZERO_NEG_VOLA

TVZB

ABAP Short Reference Fill RESBD Structure from EBP Component Structure
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Length: 1592 Date: 20240523 Time: 125439 sap01-206 ( 30 ms )