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TV_CONV_YIELD_TO_PRICE_VOL - Umrechnung von Zins- in Preisvolatilität und umgekehrt (Wertpapiere)

ROGBILLS - Synchronize billing plans   PERFORM Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Funktionalität

Dieser Funktionsbaustein wandelt Zinsvolatilität in Preisvolatilität um und umgekehrt, wobei eine Approximationsformel verwendet wird.

Benötigt wird hierfür der laufzeitkongruente Parzinssatz und die Fisher-Weil-Duration des Bonds, zu dem die Volatilität gerechnet wird. Wenn das Kennzeichen PRICE_YIELD nicht gesetzt ist, dann wird von der Zins- in die Preisvolatilität umgerechnet, sonst umgekehrt.

Beispiel

Hinweise

Weiterführende Informationen

Parameter

DURATION
E_VOLA
INTEREST
I_VOLA
PRICE_YIELD

Ausnahmen

DIVISION_BY_ZERO

Funktionsgruppe

TVHB

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Length: 1095 Date: 20240605 Time: 131001     sap01-206 ( 26 ms )