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TV_FIT_SHIFT_TO_THETA - Absoluten bzw. relativen Deltashift an Zeitablauf anpassen

ROGBILLS - Synchronize billing plans   CPI1466 during Backup  
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Funktionalität

Dieser Funktionsbaustein paßt einen Deltashift an einen zeitlichen Ablauf an. Der Ablauf wird durch die drei Datümer Heute, Bewertungsdatum und Horizont bestimmt.

"Heute" ist das Datum der Durchführung einer Risikoanalyse.

Das "Bewertungsdatum" ist das Datum (möglicherweise in der Zukunft), an dem eine Zahlungsbewegung bewertet werden muß, z.B. ein Swap, für dessen variable Seite Forwardkurven benötigt werden.

Der "Horizont" ist ein Planungsdatum (möglicherweise in der Zukunft), an dem ein Ausgangsszenario gilt, für das also ein Deltashift durchgeführt werden soll.

Abhängig vom Shifttyp finden folgende Deltaanpassungen statt:

• "Zeitinterpolation": Der Shift wird zwischen Heute und dem Horizont zeitlich für das Bewertungsdatum interpoliert, falls dieses zwischen Heute und dem Horizont liegt (ansonsten wird in voller Höhe geshiftet).
  
  

• "Nicht shiften": Der Deltashift gilt in voller Höhe ab dem Horizont, unabhängig davon, wo das Bewertungsdatum liegt.
  
  

• "Sofort shiften": Der Deltashift gilt in voller Höhe ab dem (zukünftigen) Bewertungsdatum.

Beispiel

Hinweise

Weiterführende Informationen

Parameter

BEWERTD
DELTA_ABS
DELTA_REL
HEUTE
HORIZONT
SHIFTTYP

Ausnahmen

ILLEGAL_SHIFTTYPE

Funktionsgruppe

TVRE

CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services   General Material Data  
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Length: 1740 Date: 20240523 Time: 121649     sap01-206 ( 39 ms )