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TV_KEYRATE_SHIFT_INTERPOLATE - Interpolationsgerade für Shifts an Zinskurvenstützstellen errechnen

Addresses (Business Address Services)   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Funktionalität

Eine Interpolationsgerade für die Shifts auf einzelne Zinssätze (Key-Rates) einer preisbildenden Zinskurve wird berechnet. Die Key-Rates werden in einer Liste übergeben, die durch diesen Baustein entsprechend ergänzt wird. Hierbei werden den Key-Rates die Steigung der Interpolationsgeraden zugeordnet, sowie die Adressen bzw. Konstantenwerte der linken und rechten Risikofaktoren (Begrenzer), die der Key-Rate am nächsten liegen.

Die Risikofaktoren müssen dabei aus der gleichen Zinskurve stammen wie die preisbildenden Faktoren (Key-Rates). Sie beschreiben eine Laufzeit und ihre Adresse im historischen Puffer. Die Liste wird als Eingabeparameter erwartet.

Interpolationsintervalle:

Die linke und rechte Grenze der zeitlinearen Interpolation einer preisbildenden Key-Rate sind die am nächsten liegenden linken und rechten Nachbarn in der Risikofaktorliste. Falls ein preisbildender Zinssatz außerhalb des Laufzeitbereichs der beiden äußersten Risikofaktorzinssätze liegt, wird entsprechend der explizit übergebene linke oder rechte Begrenzer als Intervallgrenze verwendet. Diese Begrenzer enthalten keine Adressen sondern absolute bzw. relative Shifts. Falls die Key-Rate noch außerhalb der exogenen Begrenzung liegt, wird für sie keine Interpolationsgerade berechnet.

Bedingungen an die exogenen Begrenzer:

Die exogenen Begrenzer müssen unbedingt mind. einen Risikofaktor einschließen (bzgl. der Laufzeiten). Risikofaktoren, deren Laufzeit außerhalb des Begrenzer-Intervalls liegen, werden ignoriet. Der Baustein führt keine Verarbeitungen durch, falls der linke Begrenzer größer als der rechte ist.

Beispiel

Hinweise

Weiterführende Informationen

Parameter

I_RFLIST
LRATE
M_PFLIST
PRIME_KEY
RRATE
SECND_KEY

Ausnahmen

Funktionsgruppe

TVHS

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   Fill RESBD Structure from EBP Component Structure  
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Length: 2322 Date: 20240523 Time: 143033     sap01-206 ( 73 ms )