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TV_SWAP_BARWERT - Barwert eines Zins- oder Währungszinsswaps

Vendor Master (General Section)   CPI1466 during Backup  
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Baustein setzt voraus, daß sämtliche variablen Zinsreferenzen vorher

aufgelöst wurden, bspw. durch FB 'TV_FILL_VARIABLE_CASHFLOW' (TVZB).

Da von außen eine Währung mitgegeben werden kann, in der der Barwert

ausgedrückt wird (RES_CURR), werden die Einzelbarwerte in der jeweils

fließenden Währung zurückgegeben (SW_PV_CURR1, SW_PV_CURR2).

Es können also maximal drei verschiedene Beträge in drei Währungen

geliefert werden: Ein Gesamtbarwert in beliebiger Währung, zwei

Seiten des Swaps in jeweiliger Währung.

Bei einem Zinsswap wird der Barwert in tatsächlich fließender Währung

in SW_PV_CURR1 abgelegt. SW_PV_CURR2 bleibt leer. Zusätzlich werden der fixe und der variable Anteil des Barwerts ausgegeben.

Parameter

AKT_DATUM
AUSW_DATUM
BUY_SELL
CURR1
CURR2
EXP_METH
E_PV_TAB
I_MSEG
I_SHIFT_REGEL
PV_CURVE_B
PV_CURVE_G
RES_CURR
SW_BEWEG
SW_PV_AUS
SW_PV_CURR1
SW_PV_CURR2
SW_PV_EIN
SW_PV_TOTAL
SZENAME

Ausnahmen

ISB_PV_COMPUTE
MARKET_DATA_RATES
MARKET_DATA_SPOT

Funktionsgruppe

TVZB

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   BAL Application Log Documentation  
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Length: 1459 Date: 20240523 Time: 134635     sap01-206 ( 26 ms )