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Simulierte Bestände in Value-at-Risk- und Gap-Analyse zu Release 4.02 ( RELNBANK_402_RISK_SIMPOS )

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Kurztext

Simulierte Bestände in Value-at-Risk- und Gap-Analyse zu Release 4.02

Beschreibung

Bereits seit Release 4.01 können die in der ALM-Simulation erzeugten Geschäfte im Datenpool gesichert und in der Barwertanalyse verwendet werden. Ab Release 4.02 können diese Geschäfte auch in der VaR- und Gap-Analyse berücksichtigt werden.

Dies gilt auch für vom Anwender individuell angelegte fiktive Geschäfte.

• Gap-Analyse

Das Vorgehen in der Gap-Analyse entspricht exakt der Barwertanalyse. In Rechercheberichten stehen die beiden Merkmale Bestandsnummer und Simulationslaufnummer zur Verfügung, die sowohl zur Selektion als auch zur Darstellung verwendet werden können. In dem ALM-Report kann ebenfalls nach diesen beiden Kriterien eingeschränkt werden.

• Value at Risk-Analyse

Da der Value at Risk nicht additiv ist, muß hier anders vorgegangen werden. Zur Zusammenfassung von Beständen dient der neue Parameter Bestandsgruppe. Bestandsgruppen werden im Anwendungsmenü definiert.

Bei der Definition eines VaR-Formulars muß jeder Kennzahl eine Bestandsgruppe zugewiesen werden. Im Bericht tauchen dann in der entsprechenden Spalte die Geschäfte auf, die von dieser Bestandsgruppe eingeschlossen werden.

Bis zum Release 4.01 angelegte Berichte, die die Bestandsnummer bzw. die Bestandsgruppe nicht kennen, berücksichtigen nur echte Geschäfte (Bestandsnummer #).

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Length: 1753 Date: 20240427 Time: 014307     sap01-206 ( 29 ms )