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Änderungen in der Marginverwaltung ( RELNCFM_1_MARGIN )

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Kurztext

Änderungen in der Marginverwaltung

Verwendung

Die Gattungsstammdaten von börsengehandelten Optionen und Futures werden nun in derselben Transaktion wie die Gattungsdaten des Wertpapierbereichs bearbeitet [Transaktion FWZZ]. Sie finden den Einstieg in die Funktion im Anwendungsmenü des Bereichs Derivate unter 'Stammdaten → Börsengehandelte Derivate → Gattung'.

Das Depot als Bestandsführungseinheit von börsengehandelten Derivaten wird durch das Positionskonto abgelöst. (Das Depot wird jedoch weiterhin in der Wertpapierverwaltung verwendet.) Sie finden den Einstieg in die Bearbeitungsfunktion des Positionskontos im Anwendungsmenü des Bereichs Derivate unter 'Stammdaten → Börsengehandelte Derivate → Positionskonto'.Nach dem Upgrade auf CFM 1.0 müssen Sie den Report 'Aufbau Positionskonten'[TPM_POSITION_ACCOUNT_CONVERT] starten, der zu den bisher verwendeten Depots für börsengehandelte Derivate Positionskonten erzeugt und die vorhandenen Beständen auf die neuen Positionskonten übernimmt. Sie finden den Einstieg in den Report im Customizing des Transaction Managers unter 'Übergreifende Einstellungen → Werkzeuge → Umsetzprogramme zu Release CFM 1.0'.

Die Informationen zur Marginberechnung werden pro Positionskonto-Gattungs-Bestand festgelegt. Dort wird auch der Handelsplatz und die Kursart für die Marginberechnung zugeordnet. Die Eingabe dieser Daten im Buchungsreport entfällt damit. Sie finden den Einstieg in die Funktion im Anwendungsmenü des Bereichs Derivate unter 'Stammdaten → Börsengehandelte Derivate → Positionskonto-Gattungsbestand'.

Damit bei einer Position die Marginberechnung erfolgt, ist im Produktartencustomizing die Abrechnungsmethode 'Future Style' auszuwählen. Wird die Abrechnungsmethode 'Option Style' gewählt, erfolgt keine Marginberechnung.

Bei der Buchung der Marginverwaltung ist zwischen der Variation Margin und der Close Margin zu unterscheiden. Bei einem Close-Geschäft wird die Marginbewegung als geplant abgelegt und bei Änderungen im Closing automatisch aktualisiert. Um die Bewegungen zu fixieren, müssen die Marginbewegungen mit dem Report 'Close Margin buchen' [Transaktion TPM25] gebucht werden. Dieser Report dient ausschließlich dem Buchen von Close Margin-Bewegungen. Voraussetzung dabei ist, daß alle Geschäftsvorfälle (Open, Close) bereits gebucht sind.

Um die Variation Margin zu buchen, führen Sie täglich den Report 'Variation Margin buchen'(Transaktion PMVM) aus. Dieser Report bietet Ihnen die Möglichkeit, auch bisher noch nicht gebuchte Closemargins zu buchen.

Bei fehlerhaften Buchungen können sowohl die Close Margin-Bewegungen als auch die Variation Margin-Bewegungen mit dem Report 'Marginbewegungen stornieren' [Transaktion PMSV] storniert werden.

Sie finden diese Funktionen im Anwendungsmenü des Bereichs Derivate unter 'Buchhaltung → Marginverwaltung'.

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Length: 3781 Date: 20240523 Time: 174327     sap01-206 ( 69 ms )