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Asset Backed / Mortgage Backed Securities für Investoren (neu) ( RELNFIN_ERP2005_TR_SE )

Asset Backed / Mortgage Backed Securities für Investoren (neu) ( RELNFIN_ERP2005_TR_SE )

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Kurztext

Asset Backed / Mortgage Backed Securities für Investoren (neu)

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600)ist es möglich, Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS)aus Sicht eines Investors abzubilden. Hierfür stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

  • Für ABS / MBS gibt es den neuen Produkttyp 042 - Anleihe mit Ratentilgung. Jede Tranche erhält eine eigene Kennnummer. In den Gattungsdaten stehen Ihnen als Grunddaten die neuen Felder Tranchenklassifizierung und erwartetes Laufzeitende zur Verfügung. Zusätzlich können Sie die verschiedenen involvierten Geschäftspartner einem Rang zuordnen. Für jede Kennnummer können Sie Daten zu dem zugrundeliegenden Asset Pool erfassen. Tilgungen bilden Sie über Faktoren oder Nominalbeträge im Rahmen von Tilgungspläne ab. Damit können Sie auch die Rückzahlungen eines ABS / MBS flexibel als Ratentilgungen abbilden.
  • Aufgrund der Erweiterungen in den Gattungsdaten wurden die folgenden BAPIs entsprechend angepasst:
BAPI_FP_CREATEFROMDATA Anlegen einer Gattung
BAPI BAPI_RSS_CREATE Anlegen eines Tilgungsplansets
BAPI_RSS_CHANGE_SCHEDULE Ändern eines Tilgungsplans
BAPI_RSS_ADD_SCHEDULE Hinzufügen eines Tilgungsplans
BAPI_FP_GETDETAIL Lesen einer Gattung
BAPI_RSS_GET_DETAIL Lesen eines Tilgungsplans

  • Das System unterscheidet für Produkttyp 042 - Anleihe mit Ratentilgung zwischen ursprünglichem Nominal und dem Nominal. Das ursprüngliche Nominal ist das Nominal ohne Berücksichtigung der bereits getilgten Nominale.
  • Beim Anlegen eines Kaufs oder Verkaufs geben Sie das ursprüngliche Nominal an. Das System errechnet anschließend auf der Basis des entsprechenden Tilgungsplans in der Gattung das Nominal. Das Nominal kann innerhalb von bestimmten Grenzen angepasst werden. Die entsprechenden Faktoren im Tilgungsplan werden für Änderungen gesperrt.
  • Bei Depotumbuchung, Bewertungsklassenumbuchung und Ausübung von Kündigungsrechten geben Sie jeweils das ursprüngliche Nominal an. Die entsprechenden Faktoren im Tilgungsplan werden für Änderungen gesperrt.
  • Bei der manuellen Sollstellung können Sie das Nominal innerhalb von bestimmten Grenzen anpassen. Die entsprechenden Faktoren im Tilgungsplan werden für Änderungen gesperrt.
  • Im Rahmen des neuen Bestandsführungstyps 8 - Wertpapiere/Darlehen mit Ratentilgung (ohne Indexanleihen) steht in der Bestandsführung für die aufgelaufenen Tilgungen eine eigene Komponente zur Verfügung. Damit erkennt das System eine Ratentilgung nicht als Abgang und berechnet keine Kurserfolge.
  • Bei Initialisierung eines neuen Bewertungsbereichs und bei der Altdatenübernahme stehen Ihnen nun auch Felder für das ursprüngliche Nominal und für die aufgelaufenen Tilgungen zur Verfügung.
  • Bei jeder Amortisierungsbewegung wird der aktuelle Tilgungsplan in den Stammdaten der Gattung fixiert. Der Cashflow und der Effektivzins sind somit auch zu einem späteren Zeitpunkt noch bekannt. Dadurch ist es möglich, für die Berechnung von Amortisierungsergebnissen verschiedene Varianten der Effektivzinsmethode zur Verfügung zu stellen (Effektivzins sofort anpassen, verzögert anpassen oder Effektivzins konstant). Zusätzlich können Sie auf Amortisierungen zu Ratentilgungen verzichten.

Für im Release mySAP ERP 2005 angelegte ratengetilgte Darlehen aus dem SAP Loans Management können Sie in der Bestandsführung des Treasury and Risk Managementsdie neuen Funktionen zur Behandlung von Ratentilgungen (Bestandsführungs- und Amortisierungsverfahren) verwenden.

Es gilt folgende Einschränkung:

Für Produkttyp 042 - Anleihe mit Ratentilgung dürfen Sie in der Periode der Zinskondition (bzgl. Berechnungstag) keine Änderung des Nominals vornehmen. Andernfalls berechnet das System den Zinsbetrag nicht korrekt. In der Gattung müssen Sie also die Zinsperiode ausreichend klein wählen.

Auswirkungen auf den Datenbestand

  • Gattungen mit anderen Produkttypen können nicht mit dem neuen Bestandsführungstyp 8 - Wertpapiere/Darlehen mit Ratentilgung (ohne Indexanleihen) geführt werden.
  • Umbuchungen von Beständen mit bisherigen Bestandsführungstypen auf den neuen Bestandsführungstyp 8 - Wertpapiere/Darlehen mit Ratentilgung (ohne Indexanleihen) sind nicht möglich. Dies bedeutet für ratengetilgte Darlehen aus dem SAP Loans Management, die bereits in der Bestandsführung des Treasury and Risk Managements geführt werden, dass die neue Funktion zur Behandlung von Ratentilgungen nicht genutzt werden kann.

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Folgende IMG-Aktivitäten sind für ABS / MBS relevant:

Hier können Sie Klassifizierungen des Asset Pools definieren. Aus einem Asset Pool werden verschiedene Tranchen (= Kennummern im System) gebildet. In den Stammdaten zu einer Gattung ordnen Sie anschließend für den zugrundeliegenden Asset Pool eine Klassifizierung zu.
Hier können Sie Klassifizierungen für Tranchen definieren. In den Stammdaten zu einer Gattung ordnen Sie dann für die Kennnummer eine Klassifizierung zu.
Hier definieren Sie die Ränge, die die verschiedenen Partner einnehmen können. In den Stammdaten zu einer Gattung ordnen Sie dann verschiedenen Partnern einen Rang zu.
Im Bestandsführungsverfahren steht der neue Bestandsführungstyp 8 - Wertpapiere/Darlehen mit Ratentilgung (ohne Indexanleihen) zur Verfügung. Bei derartigen Beständen steht eine eigene Komponente für aufgelaufene Tilgungen zur Verfügung.
Im Amortisierungsverfahren gibt es zwei neue Einstellungsmöglichkeiten. Bei Behandlung Effektivzins (SAC)können Sie angeben, mit welchem Cashflow und mit welchem Effektivzins Amortisierungsergebnisse berechnet werden sollen. Mit dem Kennzeichen Amortisierungen zu Ratentilgungen steuern Sie, ob das System Amortisierungen zu Ratentilgungen erzeugen soll .

Weitere Informationen






BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   General Data in Customer Master  
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Length: 8972 Date: 20240523 Time: 181202     sap01-206 ( 138 ms )