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Kurztext

Integration von Dachfonds (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie die Kapitalanlagestrategien von Fonds, die in den Vertragsbedingungen festgelegt sind, sowohl für transparente und teil-transparente Fonds als auch für Dachfonds abbilden.

Diese Funktion steht in der Stammdatenpflege der BaFin-Zusatzdaten im Teildialog Abwicklung Vertragsbedingungen von Dachfondszur Verfügung. Sie können dort auf Ebene der Gattung pro Anlageart definieren, für welche Spezialquoten in den Vertragsbedingungen Obergrenzen zu beachten sind. (Die Höhe der einzelnen Quoten werden wie bisher im übergreifenden Dialog im Bereich Fonds- und Transparenzdaten gepflegt.)

Sie können folgende Kennzeichen setzen:

• Anlagen in Hedgefonds und in daran gebundene Anlagen

Für diese Anlageart gibt es in den Vertragsbedingungen eine Spezialquote für Hedgefonds und an Hedgefonds gebundene Anlagen.

• Anlagen in ABS/CLN

Für diese Anlageart gibt es in den Vertragsbedingungen eine Spezialquote für Assed-Backed Security (ABS) / Credit Linked Note (CLN) und andere Anlagen zur Übertragung von Kreditrisiken.

• Aktien und Genüsse von Untern. mit Sitz außerhalb EWR

Für diese Anlageart gibt es in den Vertragsbedingungen eine Spezialquote für Aktien und Genussrechte von Unternehmen, deren Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftraumes (EWR) liegt.

• Schuldverschr. gemäß §1 Abs. 1 Nr.7 Bst. c AnlV

Für diese Anlageart gibt es in den Vertragsbedingungen eine Spezialquote für Schuldverschreibungen gemäß §1 Abs. 1 Nr. 7 Bst. c AnlV.

• Schuldverschreibung gemäß §1 Abs. 1 Nr.8 AnlV

Für diese Anlageart gibt es in den Vertragsbedingungen eine Spezialquote für Schuldverschreibungen gemäß §1 Abs. 1 Nr. 8 AnlV.

• Kapitalanlage enthält High-Yield-Rentenpapiere

Für diese Anlageart gibt es in den Vertragsbedingungen eine Spezialquote für High Yield Rentenpapiere.

Beachten Sie:

Die Wertefelder für die Eingabe der Obergrenzen für diese Spezialquoten sind nun im übergreifenden Dialog im Bereich Fonds- und Transparenzdaten enthalten. Sie ersetzen die bisherigen Ausschluss-Kennzeichen.

Änderung der Berechnungslogik

Durch die Integration der Dachfonds ändert sich die Berechnungslogik für die Durchsicht von transparenten bzw. teil-transparenten Fonds in den Listtypen, in denen Fonds auszuweisen sind (z. B. NW670).

Beispiel:

Buchwert des Fonds = 100 Mio EUR

In den Durchsicht-Tabellen:

o,,Zusammensetzung nach Sitz, Anlageart, Handelbarkeit und Hedgefonds:

Anlageart	Sitz	Prozentsatz
15		30%
16	NON-EWR	20%
16	EWR	10%
17	EWR	40%

o,,Abwicklung Vertragsbedingungen:

Anlageart	Aktien/Genussrechte mit Sitz NON-EWR
15	X (Kennzeichen gesetzt)

o,,Obergrenze Spezialquote für Aktien/Genussrechte mit Sitz im NON-EWR Raum: 20%

Für den Ausweis der Position 15.2)F) in NW670 (Aktien / Genussrechte mit Sitz im NON-EWR Raum) werden nun die direkt zuordenbaren Wertgrößen komplett dieser Position zugewiesen (hier die Anlageart 16 mit Sitz NON-EWR). Bei allen Positionen, für die Sitz einen initialen Wert hat, wird die Obergrenze zusätzlich auf den Durchsicht-Prozentsatz angewendet. Alle anderen Positionen werden nicht berücksichtigt, da diese definitiv ihren Sitz im EWR- Raum haben. Dies führt zum Ausweis von 26 Mio EUR in Position 15.2)F) in NW670, der sich wie folgt ermittelt:

Anlageart	Buchwert durchgerechnet
16	20 Mio EUR (=100 Mio EUR * 0,2)
15	6 Mio EUR (=100 Mio EUR * 0,3 * 0,2)

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auf bestehende Bewegungsdaten hat diese neue Funktion keine Auswirkungen. Die Stammdatentabelle TISSR_ASSET_R30 für die BaFin-Zusatzdaten ist um folgende Felder erweitert:

• Anteil Anlagen in Hedgefonds/an Hedgefonds geb. Anlage(FUND_SHR_HF)

• Anteil Anlagen in ABS/CLN (FUND_SHR_ABS)

• Anteil Anlagen in Aktien/Genüsse mit Sitz NON-EWR(FUND_SHR_NONEWR)

• Anteil Anlagen in Anleihen nach § 1 Abs. 1 Nr. 7c AnlV (FUND_SHR_7C)

• Anteil Anlagen in Anleihen nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 AnlV(FUND_SHR_08)

• Anteil Anlagen in High Yield Anleihen(FUND_SHR_MAXYLD)

Zusätzlich gibt es die neue Stammdatentabelle TISSR_FOF_REL, die abbildet, für welche Anlagearten in Vertragsbedingungen Spezialquoten definiert sind. Sie enthält folgende Felder:

• Meldewesenvariante(COUNTRY_VAR)

• Stichtag Fondsdurchsicht (STICHTAG_FONDS)

• Kapitalanlagennummer im Meldewesen(ASSET_NR)

• Meldewesen-Produkttyp(PRODUCT_CATEGORY)

• Meldewesen-Produktart(PRODUCT_TYPE)

• Anlageart gemäß den Rechnungslegungsvorschriften (ABS54AVAG)

• Anlagen in Hedgefonds und in daran gebundene Anlagen(FLG_HF)

• Anlagen in ABS/CLN (FLG_ABS)

• Aktien und Genüsse von Untern. mit Sitz außerhalb EWR(FLG_NONEWR)

• Schuldverschr. gemäß §1 Abs. 1 Nr.7 Bst. c AnlV(FLG_07C)

• Schuldverschreibung gemäß §1 Abs. 1 Nr.8 AnlV (FLG_08)

• Kapitalanlage enthält High-Yield-Rentenpapiere(FLG_MAXYLD)

Die bestehende Tabelle TISSR_ASSET_R30 muss nicht umgesetzt werden. Die neuen Felder für die Obergrenzen der Spezialquoten werden initial auf 100% gesetzt.

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen

ROGBILLS - Synchronize billing plans   Fill RESBD Structure from EBP Component Structure  
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Length: 9173 Date: 20240523 Time: 171130     sap01-206 ( 90 ms )