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Ablösung von Währungen für Zinskurvenarten ( RELNTRMRM40C_CURRREP )

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Kurztext

Ablösung von Währungen für Zinskurvenarten

Beschreibung

Zu dem Release 4.5A des Marktrisikomanagements wurde in dem Bereich der Kurs- und Preistabellen die neue Funktion 'Währungsablösung für Zinskurvenarten pflegen' eingeführt. Mit dieser Funktion ist es möglich, zu einer Zinskurvenart ab dem zu pflegenden Gültigkeitsdatum eine abzulösende Währung und die Ablösungswährung einzurichten. Bei jedem Zugriff auf diese Zinskurvenart mit der abzulösenden Währung ab dem Gültigkeitsdatum werden die Zinssätze der Ablösungswährung gelesen.
Hierbei findet keine iterative Ablösung statt.

Beispiel:

Es sind folgende Ablösungen gepflegt:

ZKArt Gültig ab Von Währ. Nach Währ.
1 01.01.1999 AFA DEM
1 01.01.1999 DEM EURO

Ein Zugriff auf die Zinskurvenart 1 nach dem 31.12.1998 mit der Währung AFA würde durch die Währung DEM abgelöst werden. Dadurch wird die Kurve in der abzulösenden Währung aufgebaut, die hierbei gelesenen Zinssätze entstammen jedoch der Kurve der Ablösungswährung.

Auswirkungen auf das Customizing

Die Pflege der Währungsablösung erfolgt im Customizing unter den Kurs- und Preistabellen in der Funktion 'Währungsablösung für Zinskurvenarten pflegen'.

Abhängige Funktionen

Zu beachten ist, daß bei jedem Zugriff einer Auswertung auf eine abzulösende Währung einer Zinskurvenart nach dem Gültigkeitsdatum auf die Ablösungswährung gegangen wird. Die Anzeige in der Funktion unter 'Zinskurve pflegen' bleibt hiervon unberührt.

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Length: 2028 Date: 20240606 Time: 191717     sap01-206 ( 41 ms )