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FIN_TRM_LR_FI_AN: Portfolioanalyse von Zinsträgern (neu) ( RELNTRM_603_LR_FI_AN_27 )

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Kurztext

FIN_TRM_LR_FI_AN: Portfolioanalyse von Zinsträgern (neu)

Verwendung

Ab SAP Enhancement Package 3 für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 603), Business Function TRM: Hedge Accounting, neue Finanzprodukte, neue Kennzahlensteht Ihnen der Report Portfolioanalyse von Zinsträgern. Der Report berechnet für die selektierten Zinsträger den mittleren effektiven Zinssatz , den mittleren Nominalzinssatz nominalgewichtet sowie die mittlere Duration ( Macaulay Durationund Fisher-Weil-Duration).

Die Verdichtung der Kennzahlen erfolgt über zwei der folgenden Schlüsselwerte:

  • Zinstyp
  • Bestandswährung
  • Produktart
  • Land juristischer Sitz des Geschäftspartners

Zusätzlich wird zu jedem Bestand der Clean Price, der Barwert, der Nominalwert, der Buchwert, der Amortisierte Anschaffungswertund der Anschaffungswert jeweils in Anzeigewährung ausgegeben.

Da es bei der Berechnung der verdichteten Kennzahlen zu Fehlern kommen kann, wenn die benötigten Daten nicht vollständig ermittelt werden können (typische Fehlerquelle: unvollständig vorhandenen Marktdaten), wird direkt im Bericht angezeigt, wie verlässlich die berechneten Kennzahlen sind. Das Maß für die Qualität der verdichteten Kennzahlen ist der Quotient aus der Summe der Nominalwerte der fehlerhaften Bestände mit der Summe aller Nominale des betrachteten (Teil-)Portfolios. Auf dem Einstiegsbild des Berichts legen Sie die Grenzen fest, ab wann die Qualität der Kennzahlen in der Berichtsausgabe mit einer grünen, gelben und roten Ampel auszudrücken ist.

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen

Sie finden den Report im Menü unter Rechnungswesen → Financial Supply Chain Management → Treasury and Risk Management → Transaction Manager → Informationssystem → Berichte → Bestand → Zinsträgeranalyse.






TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   Fill RESBD Structure from EBP Component Structure  
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Length: 3221 Date: 20240523 Time: 202245     sap01-206 ( 54 ms )