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FIN_TRM_LR_FI_AN: Asset-Liability-Management (neu) ( RELNTRM_603_LR_FI_AN_60 )

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Kurztext

FIN_TRM_LR_FI_AN: Asset-Liability-Management (neu)

Verwendung

Ab SAP Enhancement Package 3 für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 603), Business Function TRM: Hedge Management, neue Finanzprodukte, neue Kennzahlen beinhaltet das ALM-Modul Funktionen zur Gap-Analyse sowie flexible Methoden zur Simulation neuer Geschäfte. Um analysieren zu können, wie Ihre Bilanz in Zukunft strukturiert sein könnte, müssen Sie gewisse Annahmen bezüglich zukünftiger Geschäfte machen und diese Annahmen im SAP-System widerspiegeln. Das neu generierte Geschäft wird separat als Einzelgeschäft im Datenpool gesichert. Auf diese Weise können Sie neue Geschäfte auf Profitcenter-Ebene planen und diese neuen Geschäfte auf eine Portfoliostruktur verteilen, die in Bilanzpositionen unterteilt ist. Die ALM-Architektur erlaubt Ihnen die Integration dezentraler Planung in die bilanzbasierte Gesamtbanksteuerung. Folgende Simulationen werden vom ALM-System unterstützt:

• Standardsimulationen

• Individuelle Simulationen

• Fiktive Geschäfte

Simulierte Geschäfte sind Geschäfte, die das System basierend auf den Systemeinstellungen automatisch generiert. Fiktive Geschäfte werden vom Benutzer definiert.

Folgende Funktionen sind in der ALM-Komponente verfügbar:

• Zusätzlich zur Gap-Analyse enthält das System weitere Auswertungen für die Analyse der Währungsliquidität und des Zinsergebnisses. Dies sind:

1. Durchschnittsbestandsauswertung
2. Stichtagsbestandsauswertung
3. Restlaufzeitauswertung
4. Cashflow-Auswertung
5. Liquiditätsauswertung
6. Währungsliquiditätsauswertung
7. Zinsergebnisauswertung

• Das System gibt die Ergebnisse im SAP List Viewer (ALV) aus. Dieses Präsentationstool für Listen mit generischen Funktionen ermöglicht Ihnen das flexible Anlegen von Anzeigevarianten.

• In der ALM-Simulation können Sie mehrere Szenarien und Szenarioverläufe als Grundlage für die Auswertung verwenden. Sie können in der ALM-Simulation auch zwischen den relevanten Szenarien/Szenarioverläufen wechseln.

• Sie können die Ergebnisse der ALM-Simulation entweder im Übersichtsbild (ausgewählte Kennzahlen für alle Szenarien und Szenarioverläufe) oder im Detailbild (Kennzahlen für ein Szenario oder einen Szenarioverlauf) anzeigen.

• Zudem können Sie das Zinsergebnis in den Zinskonditionenbeitrag und den Fristentransformationsbeitrag aufteilen.

• Anwendung von impliziten und expliziten Fälligkeitsszenarien. Mithilfe von impliziten Fälligkeitsszenarien können Sie fiktive Fälligkeiten für Produkte ohne feste Laufzeiten definieren. Die expliziten Fälligkeitsszenarien verwenden Sie bei der Gap-Analyse und der ALM-Simulation, um z.B. vorzeitige Zahlungen berücksichtigen zu können.

• Flexible Verfahren für die Simulation neuer Geschäfte, wie die Schnellerfassung fiktiver Finanzgeschäfte im Anschluss an die ALM-Simulation. Die Auswirkungen der neuen Geschäfte sind sofort sichtbar.

• Die simulierten und fiktiven Geschäfte können gesichert und zu einem späteren Zeitpunkt mithilfe einer Barwert-Analyse, einer Value-at-risk-Analyse oder einer Gap-Analyse ausgewertet werden.

• Sie können die gesicherten Ergebnisse der ALM-Simulation in das SAP Business Information Warehouse (BW) extrahieren und sie für BW-Analysen verwenden.

• Sie können zudem Ihre Bilanz ausgleichen und zinsunabhängige Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigen.

Vendor Master (General Section)   General Data in Customer Master  
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Length: 4467 Date: 20240523 Time: 191749     sap01-206 ( 72 ms )